- FernUni
- Fakultät WIWI
- Angewandte Statistik und Methoden d...
- Publikationen
Publikationen
2012
- Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part II: ML-Estimation of sampled stochastic differential equations, in The Journal of Mathematical Sociology, Volume 36, Issue 1, Page 22 - 43 (2012)
2011
- Thomas Mazzoni: A Functional Approach to Pricing Complex Barrier Options (Diskussionsbeitrag Nr. 473), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 09/2011
- Hermann Singer: Continuous-discrete state-space modeling of panel data with nonlinear filter algorithms, in AStA Advances in Statistical Analysis, Volume 95, Issue 4, Page 375 - 413 (2011)
- Thomas Mazzoni: Fast Continuous-Discrete DAF-Filters, in Journal of Time Series Analysis, Upcoming
- Thomas Mazzoni; Elmar Reucher: Quasi-Continuous Maximum Entropy Distribution Approximation with Kernel Density, in International Journal of Information and Decision Sciences 2011 - Vol. 3, No. 4, pp. 335 - 350
2010
- Thomas Mazzoni: Are Short Term Stock Asset Returns Predictable? An Extended Empirical Analysis (Diskussionsbeitrag Nr. 449), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 03/2010
- Hans Peter Wächter; Thomas Mazzoni: Consistent Modeling of Risk Averse Behavior with Spectral Risk Measures (Diskussionsbeitrag Nr. 455), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 08/2010
- Thomas Mazzoni: Diversifikationsfähigkeit risikobehafteter Anlagen, in Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Upcoming
- Thomas Mazzoni: Fast Analytic Option Valuation with GARCH, in Journal of Derivatives, Volume 18, No. 1, Pages 18 - 38 (2010)
- Michael Stops; Thomas Mazzoni: Matchingprozesse auf beruflichen Teilarbeitsmärkten, in Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (Journal of Economics and Statistics), Volume 230, Issue 3, Pages 287 - 312 (2010)
- Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables, in International Journal of Intelligent Systems, Volume 25, Issue 4, Pages 287 - 385 (April 2010)
- Marina Lorenz; Thomas Mazzoni: Quantitative Evaluierung von Multi-Level Marketingsystemen (Diskussionsbeitrag Nr. 446), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 01/2010
- Thomas Mazzoni; Elmar Reucher: Quasi-Continuous Maximum Entropy Distribution Approximation with Kernel Density (Diskussionsbeitrag Nr. 447), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 01/2010
- Hermann Singer: SEM Modeling with Singular Moment Matrices, Part I: ML-Estimation of Time Series, in The Journal of Mathematical Sociology, Volume 34, Issue 4, Pages 301 - 320 (September 2010)
2009
- Thomas Mazzoni: Expected a Posteriori Estimation in Finance, in Advances and Applications in Statistical Sciences Volume 1, Issue 2, 2009, 263-284
- Thomas Mazzoni: Fast Continuous-Discrete DAF-Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 445), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 11/2009
- Michael Stops; Thomas Mazzoni: Matchingprozesse auf beruflichen Teilarbeitsmärkten (Diskussionsbeitrag Nr. 435), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 03/2009
- Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part I: ML-Estimation of time series (Diskussionsbeitrag Nr. 441), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009
- Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part II: ML-Estimation of sampled stochastic differential equations (Diskussionsbeitrag Nr. 442), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009
2008
- Thomas Mazzoni: Computational Aspects of Continuous–Discrete Extended Kalman–Filtering, in Computational Statistics (2008) 23:519-539, Volume 23, Issue 4, Pages 519 - 539 (Oktober 2008)
- Hermann Singer: Conditional Gauss–Hermite Filtering with Application to Volatility Estimation, in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Oktober 2008
- Hermann Singer: Conditional Gauss–Hermite Filtering with Application to Volatility Estimation (Diskussionsbeitrag Nr. 430), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 10/2008
- Thomas Mazzoni: Expected A Posteriori Estimation in Financial Applications (Diskussionsbeitrag Nr. 424), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2008
- Thomas Mazzoni: Fast Analytic Option Valuation with GARCH (Diskussionsbeitrag Nr. 429), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen 09/2008
- Hermann Singer: Generalized Gauss–Hermite filtering, in AStA Advances in Statistical Analysis, doi: 10.1007/s10182-008-0068-z, Juli 2008
- Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables, in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, März 2008
- Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables (Diskussionsbeitrag Nr. 422), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, März 2008
- Hermann Singer: SDE: A program package for the simulation, optimal filtering and maximum likelihood estimation of nonlinear Stochastic Differential Equations, Presented at the 7th RC33 Conference on Social Science Methodology, Naples, Italy, September 1-5, 2008
- Hermann Singer; Johan H. L. Oud: Special issue: Continuous time modeling of panel data, in Statistica Neerlandica 62 (1), 1–3, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00385.x, Februar 2008
2007
- Hermann Singer; Max Zucker: An Alternative Derivation of the Black-Scholes Formular, in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, April 2007
- Thomas Mazzoni: Computational Aspects of Continuous-Discrete Extended Kalman-Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 407), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2007
- Hermann Singer; J. H. L. Oud: Continuous time modeling of panel data: SEM versus filter techniques, in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00376.x, November 2007
- Hermann Singer: Nonlinear continuous time modeling approaches in panel research , in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00373.x, November 2007
- Thomas Mazzoni: Stetig/diskrete Zustandsraummodelle dynamischer Wirtschaftsprozesse, Shaker Verlag, Auflage: 1, ISBN 978-3-8322-5826-9, 01/2007
2006
- Hermann Singer; Oliver Grothe: Bayesian Estimation of Volatility with Moment-Based Nonlinear Stochastic Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 401), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, September 2006
- Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 391), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Mai 2006
- Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering for Multivariate Diffusion Processes (Diskussionsbeitrag Nr. 402), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2006
- Thomas Mazzoni: Import-Penetration und der Kollaps der Phillips-Kurve (Diskussionsbeitrag Nr. 400), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 09/2006
- Hermann Singer: Moment Equations and Hermite Expansion for Nonlinear Stochastic Differential Equations with Application to Stock Price Models, in Computational Statistics, Volume 21-3, S. 385-397, (2006)
- Hermann Singer: Nonlinear Continuous Time Modeling Approaches in Panel Research (Diskussionsbeitrag Nr. 398), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2006
- Hermann Singer: Stochastic Differential Equation Models with Sampled Data (Invited contribution), in Kees van Montfort, Han Oud and Albert Satorra (eds.), Longitudinal models in the behavioral and related sciences, The European Association of Methodology (EAM) Methodology and Statistics series, vol. II, Erlbaum publishers, 2006
2005
- Hermann Singer: Continuous Time Models for Panel Data, paper presented at the First EASR conference (European Association for Survey Research), Barcelona, July 2005
- Hermann Singer: Continuous-Discrete Unscented Kalman Filtering, in Diskussionsbeitrag Nr. 384 / Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2005
- Thomas Mazzoni: Zeitstetige Modellbildung am Beispiel einer volkswirtschaftlichen Produktionsstruktur (Diskussionsbeitrag Nr. 375), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2005
2004
- Hermann Singer: A survey of estimation methods for stochastic differential equastions, paper presented at the 6 th International Conference on Social Science Methodology, CD ROM (ISBN 90-6706-176-x), Amsterdam, 2004
- Hermann Singer: Moment equations and Hermite expansion for nonlinear stochastic differential equations with application to stock price models, paper presented at the 6 th International Conference on Social Science Methodology, Amsterdam, 2004
- Thomas Mazzoni: Zeitdiskrete vs. zeitstetige Modellierung von Preismechanismen zur Regulierung von Angebots- und Nachfragemengen (Diskussionsbeitrag Nr. 368), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 2004
2003
- Hermann Singer: Nonlinear Continuous-Discrete Filtering using Kernel Density Estimates and Functional Integrals, in Journal of Mathematical Sociology, 27, 1, 2003
- Hermann Singer: Simulated Maximum Likelihood in Nonlinear Continuous-Discrete State Space Models: Importance Sampling by Approximate Smoothing, in Computational Statistics, 18, 1, 2003
2002
- Hermann Singer: Parameter Estimation of Nonlinear Stochastic Differential Equations: Simulated Maximum Likelihood vs. Extended Kalman Filter and Ito-Taylor Expansion, in Journal of Computational and Graphical Statistics, 11, 4, 2002
1999
- Hermann Singer: Finanzmarktökonometrie. Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung, Physica-Verlag, Heidelberg, Mai 1999
1998
- Hermann Singer: Continuous Panel Models with Time Dependent Parameters, in Journal of Mathematical Sociology, 23, 2, 1998
1996
- Hermann Singer: Continuous-time dynamic models for panel data, in U. Engel and J. Reinecke (eds.), Analysis of Change
1995
- Hermann Singer: Analytical score function for irregularly sampled continuous time stochastic processes with control variables and missing values , in Econometric Theory, 11, 1995
1993
- Hermann Singer: Continuous-time dynamical systems with sampled data, errors of measurement and unobserved components, in Journal of Time Series Analysis, 14, 5, 1993
- Hermann Singer; A.Hamerle; W. Nagl: Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data, in Econometric Theory, 9, 1993
- Hermann Singer; A. Hamerle: Kalman Filtering and maximum likelihood estimation of stochastic differential equations using panel data, in J. Oud and R. van Blokland-Vogelesang (eds.), Advances in longitudinal and multivariate analysis in the behavioral sciences
1992
- Hermann Singer: Continuous time dynamical systems with discrete data, errors of measurement and individual specific effects, in F. Faulbaum (ed.), Advances in Statistical Software
- Hermann Singer: Dynamic structural equations in discrete and continuous time, in G. Haag, U. Mueller, and K. Troitzsch (eds.), Economic Evolution and Demographic Change
- Hermann Singer: The aliasing phenomenon in visual terms, in Journal of Mathematical Sociology
- Hermann Singer: Zeitkontinuierliche Dynamische Systeme, Campus-Verlag, Frankfurt a.M./New York, 1992
1991
- Hermann Singer: LSDE - A program package for the simulation, graphical display, optimal filtering and maximum likelihood estimation of Linear Stochastic Differential Equations, User`s guide. Meersburg, 1991.
- Hermann Singer; A. Hamerle; W. Nagl: Problems with the estimation of stochastic differential equations using structural equations models., in Journal of Mathematical Sociology
1988
- Hermann Singer; M. Hautzinger: Kausalattributionen, Depressivität und kritische Lebensereignisse als Stochastischer Prozeß, in D. Kammer and M. Hautzinger (eds.), Kognitive Depressionsforschung
1980
- Hermann Singer; I. Peschel: Influence of Interactions on the Hopping Conductivity of Classical Particles, in Zeitschrift für Physik B, 39, 333-338, 1980
10.09.2008 11:58
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