FernUni spezial

Lebenslauf

geboren 1954.

Studium der Physik und Mathematik in Ulm, Cambridge (England) und Berlin (FU).

Diplom 1980 über ein Thema aus der statistischen Mechanik.
Schwerpunkte: Statistische Mechanik, Quantentheorie, Festkörperphysik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Funktionalanalysis.

Studium der Psychologie und Soziologie in Konstanz. Diplom 1986 über ein Thema aus der klinischen Psychologie.
Schwerpunkte: quantitative und qualitative Methoden (Panelanalyse, Ethnomethodologie, objektive Hermeneutik, Psychoanalyse), klinische Psychologie, Medizinsoziologie.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem psychiatrischen Forschungsprojekt
(Familienpflege, SFB 129, Universität Ulm, PLK Weissenau).

Promotion im Fach Statistik (1990).

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt Zeitstetige Panel-Modelle (Leiter: Prof. Dr. A. Hamerle, akad. Oberrat Dr. W. Nagl).

Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Statistik, Universität Regensburg (Prof. Dr. A. Hamerle).

Akademischer Rat am Lehrstuhl für Statistik
(ab 1993: beauftragt mit der Statistik- und Methodenlehre-Ausbildung für Psychologen, Soziologen, Politologen und Geographen).

Habilitation im Fach Statistik an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg (1998): Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle. Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung.

Erteilung der Lehrbefugnis im Fach Statistik und Ernennung zum Privatdozenten.

Ruf auf den Lehrstuhl: Angewandte Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung, FernUniversität Hagen (2001)

Gutachterliche Tätigkeit:

• Deutsche Forschungsgemeinschaft
• IEEE Signal Processing Letters
• IEEE Transactions on Automatic Control
• International Journal of Systems Science
• Journal of Applied Statistics
• Journal of Mathematical Sociology
• Journal of the Royal Statistical Society B
• Psychometrika
• Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre

Publikationen und Diskussionsbeiträge (Auswahl):

2012

• Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part II: ML-Estimation of sampled stochastic differential equations, in The Journal of Mathematical Sociology, Volume 36, Issue 1, Page 22 - 43 (2012)

2011

• Hermann Singer: Continuous-discrete state-space modeling of panel data with nonlinear filter algorithms, in AStA Advances in Statistical Analysis, Volume 95, Issue 4, Page 375 - 413 (2011)

2010

• Hermann Singer: SEM Modeling with Singular Moment Matrices Part I: ML-Estimation of Time Series, in The Journal of Mathematical Sociology, Volume 34, Issue 4, Pages 301 - 320 (September 2010)
• Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables, in International Journal of Intelligent Systems, Volume 25, Issue 4, Pages 345 - 364 (April 2010)
• Hermann Singer: Continuous-discrete state-space modeling of panel data with nonlinear filter algorithms, presented at the Workshop of Statistical Analysis of Longitudinal / Panel Data Structures - Arising from Complex Interdisciplinary Questions, Bielefeld, April 14-16, 2010

2009

• Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part I: ML-Estimation of time series (Diskussionsbeitrag Nr. 441), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009
• Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part II: ML-Estimation of sampled stochastic differential equations (Diskussionsbeitrag Nr. 442), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009

2008

• Hermann Singer: Conditional Gauss–Hermite Filtering with Application to Volatility Estimation (Diskussionsbeitrag Nr. 430), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Oktober 2008
• Hermann Singer: SDE: A program package for the simulation, optimal filtering and maximum likelihood estimation of nonlinear Stochastic Differential Equations, September 2008
  Slides
  Presented at the 7th RC33 Conference on Social Science Methodology, Naples, Italy, September 1-5, 2008
• Hermann Singer: Generalized Gauss–Hermite filtering, in AStA Advances in Statistical Analysis, doi: 10.1007/s10182-008-0068-z, Juli 2008
• Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables (Diskussionsbeitrag Nr. 422), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, März 2008
• Hermann Singer; Johan H. L. Oud: Special issue: Continuous time modeling of panel data, in Statistica Neerlandica 62 (1), 1–3, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00385.x, Februar 2008

2007

• Hermann Singer; J. H. L. Oud: Continuous time modeling of panel data: SEM versus filter techniques, in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00376.x, November 2007
• Hermann Singer: Nonlinear continuous time modeling approaches in panel research , in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00373.x, November 2007
• Hermann Singer; Max Zucker: An Alternative Derivation of the Black-Scholes Formula, (Diskussionsbeitrag Nr. 406), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, April 2007
• Hermann Singer: Stochastic Differential Equation Models with Sampled Data (Invited contribution), in Kees van Montfort, Han Oud and Albert Satorra (eds.), Longitudinal models in the behavioral and related sciences, The European Association of Methodology (EAM) Methodology and Statistics series, vol. II, Erlbaum publishers, 2007

2006

• Hermann Singer: Moment Equations and Hermite Expansion for Nonlinear Stochastic Differential Equations with Application to Stock Price Models, in Computational Statistics, Volume 21-3, S. 385-397, (2006)
• Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering for Multivariate Diffusion Processes (Diskussionsbeitrag Nr. 402), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2006
• Hermann Singer; Oliver Grothe: Bayesian Estimation of Volatility with Moment-Based Nonlinear Stochastic Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 401), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, September 2006
• Hermann Singer: Nonlinear Continuous Time Modeling Approaches in Panel Research (Diskussionsbeitrag Nr. 398), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2006
• Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 391), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Mai 2006
• Hermann Singer: Continuous-Discrete Unscented Kalman Filtering, in Diskussionsbeitrag Nr. 384 / Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Februar 2006

2005

• Hermann Singer: Continuous Time Models for Panel Data, paper presented at the First EASR conference (European Association for Survey Research), Barcelona, Juli 2005

2004

• Hermann Singer: A survey of estimation methods for stochastic differential equastions, paper presented at the 6 th International Conference on Social Science Methodology, CD ROM (ISBN 90-6706-176-x), Amsterdam, 2004
• Hermann Singer: Moment equations and Hermite expansion for nonlinear stochastic differential equations with application to stock price models, paper presented at the 6 th International Conference on Social Science Methodology, Amsterdam, 2004

2003

• Hermann Singer: Nonlinear Continuous-Discrete Filtering using Kernel Density Estimates and Functional Integrals, in Journal of Mathematical Sociology, 27, 1, 2003
• Hermann Singer: Simulated Maximum Likelihood in Nonlinear Continuous-Discrete State Space Models: Importance Sampling by Approximate Smoothing, in Computational Statistics, 18, 1, 2003

2002

• Hermann Singer: Parameter Estimation of Nonlinear Stochastic Differential Equations: Simulated Maximum Likelihood vs. Extended Kalman Filter and Ito-Taylor Expansion, in Journal of Computational and Graphical Statistics, 11, 4, 2002

1999

• Hermann Singer: Finanzmarktökonometrie. Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung, Physica-Verlag, Heidelberg, Mai 1999

1998

• Hermann Singer: Continuous Panel Models with Time Dependent Parameters, in Journal of Mathematical Sociology, 23, 2, 1998

1996

• Hermann Singer: Continuous-time dynamic models for panel data, in: U. Engel and J. Reinecke (eds.), Analysis of Change, de Gruyter, Berlin, New York, 113–133.

1995

• Hermann Singer: Analytical score function for irregularly sampled continuous time stochastic processes with control variables and missing values , in Econometric Theory, 11, 1995

1993

• Hermann Singer: Continuous-time dynamical systems with sampled data, errors of measurement and unobserved components, in Journal of Time Series Analysis, 14, 5, 1993
• Hermann Singer; A.Hamerle; W. Nagl: Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data, in Econometric Theory, 9, 1993
• Hermann Singer; A.Hamerle: Kalman Filtering and maximum likelihood estimation of stochastic differential equations using panel data, in: J. Oud and R. van Blokland-Vogelesang (eds.), Advances in longitudinal and multivariate analysis in the behavioral sciences, ITS, Nijmegen.

1992

• Hermann Singer: Zeitkontinuierliche Dynamische Systeme, Campus-Verlag, Frankfurt a.M./New York, 1992
• Hermann Singer: Dynamic structural equations in discrete and continuous time, in: G. Haag, U. Mueller, and K. Troitzsch (eds.), Economic Evolution and Demographic Change, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 306–320.
• Hermann Singer: Continuous time dynamical systems with discrete data, errors of measurement and individual specific effects, in: F. Faulbaum (ed.), Advances in Statistical Software, G. Fischer.
• Hermann Singer: The aliasing phenomenon in visual terms, Journal of Mathematical Sociology 17, 1, 39–49.

1991

• Hermann Singer: LSDE - A program package for the simulation, graphical display, optimal filtering and maximum likelihood estimation of Linear Stochastic Differential Equations, User`s guide. Meersburg, 1991.
• Hermann Singer, A. Hamerle, W. Nagl: Problems with the estimation of stochastic differential equations using structural equations models, Journal of Mathematical Sociology 16, 3, 201–220.

1988

• Hermann Singer; M. Hautzinger: Kausalattributionen, Depressivität und kritische Lebensereignisse als Stochastischer Prozeß, in:
  D. Kammer and M. Hautzinger (eds.), Kognitive Depressionsforschung,
  Huber, Bern, Stuttgart, Toronto, 42–56.

1980

• Hermann Singer; I. Peschel: Influence of Interactions on the Hopping Conductivity of Classical Particles, in Zeitschrift für Physik B, 39, 333-338, 1980

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