Abschlussarbeiten Sommersemester 2014

Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Christian Anschütz Theoriegetriebene Weiterentwicklung des Capital Asset Pricing Models – Eine systematische Analyse relevanter Ansätze
Angela Bednarek Organisatorische Anforderungen an das interne Kontrollsystem nach der 4. MaRisk-Novelle – Eine kritische Analyse von Risikocontrolling und Compliance-Prozessen
A. V. Unterschiedlich ausgestattete Aktien eines Unternehmens in Europa – Auswirkungen der Ausstattungsmerkmale auf die Bewertung
Hendrik
Fundermann
Eigenkapitalausstattung im Genossenschaftssektor vor dem Hintergrund ökonomischer und regulatorischer Anforderungen – Eine kritische Analyse von Experteneinschätzungen
Christopher Helm Das Ein-Faktor-Modell nach Vasicek zur Kreditrisikomessung – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung
Mario Herz Aktiengesellschaften mit mehreren Aktienarten – Analyse der Ausgestaltung und Bewertung im internationalen Kontext
Holger Kerkhoff Lassen sich pirvate Anleger durch verzerrte Szenariodarstellungen beeinflussen? – Eine empirische Untersuchung
Alexandra
Mahnke-Hühn
Der Zusammenhang zwischen Renditen von Staatsanleihen und dem Rating von Staaten – Eine empirische Analyse
Moritz Müller Die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall – Ein empirischer Vergleich anhand historischer Aktienkursrenditen
Christian Peters Resultieren aus den Verhaltensfehlern begrenzt rationaler Anleger Arbitragemöglichkeiten für professionelle Investoren? Illustration und Würdigung des aktuellen Forschungsstands
A. V. Empirische Untersuchungen zum Insiderhandel – Darstellung und vergleichende Analyse
Daniel Riemer Der Einfluss sozialer Umgebungsvariablen auf das Investitionsverhalten privater Anleger – Illustration und kritische Würdigung aktueller Forschungsergebnisse
Carina
Schwanekamp
Der Homo Oeconomicus als Idealbild neoklassischer Finanzierungstheorie? Ein Überblick über die bekanntesten Paradoxien und Verstöße gegen die Axiome absoluter Rationalität
Stefan Unterreiner Approximationen des risikofreien Zinssatzes und deren Eignung in Bewertungsmodellen
Philipp Vosseberg Bewertung von Zero-Strike-Floors im Umfeld potenziell negativer Zinssätze

Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Daniel Blaser Das Phänomen negativer Zinssätze und deren Abbildung in Bewertungsmodellen
Christopher Hauk Bewertung von Constant Maturity Swaps – Erläuterung und Berechnung von Convexity und Timing Adjustments
Verena Leifeld Anleihespreads und CDS-Spreads im Vergleich und mögliche Rückschlüsse auf den
Liquiditätsspread – Eine empirische Untersuchung
Simon Muschellik Überoptimismus in Analystenprognosen – Eine umfassende Analyse des empirischen Auftretens, möglicher Ursachen, gängiger Messmethoden sowie Konsequenzen für Investoren
Maximillian
Vollbrecht
Das Earnings Game zwischen Analyst und Untnehmensführung – Anreiztheoretische Motivation, empirische Evidenz und Konsequenzen für Investoren

Abschlussarbeiten Diplom Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Anja Denkewitz Modelltheoretische Differenzierung zwischen unterschiedlich professionellen Investoren in der
finanzwirtschaftlichen Literatur – Eine kritische Würdigung
Daniel Ecker Zur Abhängigkeit der Zeitraumwahl bei der historischen Simulation zur Bestimmung des Value-at-Risk für Zinsrisiken am Beispiel eines Industrieunternehmens
Christian Falkner Zur Konstanz der Fama-French Faktoren – Eine empirische Studie am US-Markt
Daniel Jeitz Regulierung von Schattenbanken unter Berücksichtigung ihres Beitrags zur Finanzmarktkrise 2007/2008 – Eine kritische Analyse
Gerald Max Kursunterschiede zwischen Stamm- und Vorzugsaktien in Krise und Boom
A. V. Bewertung von Caps und Floors – Theoretische Ansätze und praktische Umsetzung
Lisa Seefeldt Validierung von Ratingsystemen durch die Bankenaufsicht – Theoretische Darstellung und
exemplarische Anwendung
Swetlana
Shdanowitsch
Risikoadjustierte Performancemaße zur Steuerung von Kreditportfolios – Eine vergleichende Analyse

Abschlussarbeiten Zusatzstudiengang für Ingenieure

Name Thema
Stefan Kullick Mehr-Faktor-Modelle in der Kapitalmarkttheorie – Eine umfassende Analyse und Diskussion der theoretischen Fundierung und empirischen Relevanz des Fama-French-Frameworks und verwandter Prozesse

A. V. - Anonymer Verfasser

| 21.01.2019