Abschlussarbeiten Sommersemester 2015

Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Christian Beyerlein Der implizite Korrelationsindex für den Deutschen Aktienindex im Vergleich mit realisierten Korrelationen
Marcus Braun Zum Einfluss der Korrelationsmodellierung auf den Wert von Mulit-Asset-Reverse-Convertibles – Ein Vergleich historischer und impliziter Korrelationen
Markus Cudaj Eine empirische Analyse der Preisbildung auf Commodity-Future-Märkten
Nataliya Gayeva Zur Bewertung von Bermuda-Swaptions in Zeiten potentiell negativer Zinssätze
Daniel Gentgen Stock Picking und Timing von Fondsmanagern – Eine systematische Analyse der empirischen Literatur zur Performance-Attribution
Tobias Henneböle Eine empirische Analyse der Meldungen zum Directors‘ Dealing im Hinblick auf die Kurswirksamkeit
Jannis Kinast Die Distance-to-Default als Erklärungsfaktor des empirischen Credit Spreads
Rieke Kirchner Zur Natur von Momentumeffekten – Eine systematische Analyse
Alexander Kreibich Das Conditional CAPM – Theoretische Darstellung und empirische Überprüfung am Beispiel des deutschen Aktienmarktes
Josef Kunst Zum Einfluss des Kontrahentenrisikos auf den fairen Spread eines Credit-Default-Swaps
Fabian Lang Funktionen von Ratings aus Gläubiger- und Schuldnersicht unter Berücksichtigung der "Neueren Finanzierungstheorie"
Michael Gerd Langer Volatility Modelling—A comparative Analysis of Historical, Implied and Model-Free Volatilities of Stock Prices
Andrea Lauble Zur Schutzbedürftigkeit privater Zertifikateanleger – Eine theoriegeleitete Diskussion vor dem Hintergrund aktueller Regulierungsmaßnahmen
Lukas Linnig Entscheidungskriterien von Business Angels für die Investition in E-Commerce-Start-up-Unternehmen – Eine kritische Analyse von Experteneinschätzungen
Viktor Lutterbeck Zum Diskretisierungsfehler beim Delta-Hedging von Aktienoptionen – Eine Simulationsstudie
Dieter Löffler Messung des systematischen Risikos mit Upside- und Downside-Betas – Eine vergleichende Anlayse für den Deutschen Aktienindex
Sylvia Michalsky Auswirkungen der Ratingänderungen von Staaten auf die Verzinsung von Staatsanleihen verschiedener Länder – Eine empirische Analyse
Marco Milanovic Zwei Ansätze zur Bestimmung des risikofreien Zinssatzes – Staatsanleihenrenditen versus Interbankenzinssätze
Michael Naumann Zum Einfluss der stochastischen Volatilität auf den Wert von Bonus-Zertifikaten
Florian Scholz Zusammenhang zwischen Preistransparenz und Anlegerverhalten unter besonderer Berücksichtigung von strukturierten Finanzprodukten
Alexander Stephan Zum Einfluss der Benchmark auf die Performance aktiv gemanagter US-Aktienfonds – Eine empirische Untersuchung
Ralph Stephan Messung von Wechselkurs- und Zinsrisiken bei Fremdwährungsanleihen
Philipp Thomas Die Margenpolitik der Emittenten von Zertifikaten und strukturierten Finanzprodukten – Eine Metastudie
Maik Thomasberger Zum Einfluss des Erhebungszeitraums im Rahmen der historischen Simulation zur Messung des Zinsrisikos ausfallrisikobehafteter Anleihen anhand des Value-at-Risks

Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Sebastian Schrade Zur Bewertung von Anleihen mit emittentenseitigen Kündigungsrechten

Abschlussarbeiten Diplom Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
A. V. Die Entwicklung des Marktes für Kreditderivate nach der Finanzkrise 2007 – Handelsusancen, Bewertungsprinzipien und gesetzliche Neuerungen

Abschlussarbeiten Zusatzstudiengang für Ingenieure

Name Thema
Hans-Martin Blüthgen Konstruktion von Volatilitätsindizes – Ein internationaler Vergleich

A. V. - Anonymer Verfasser

| 21.01.2019