Abschlussarbeiten Sommersemester 2016

Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Florian Borchard Das Fama-French-5-Faktoren-Modell - Eine Analyse für den deutschen Aktienmarkt
Markus Dotter Lohnt sich aktives Fondsmanagement? Eine systematische Analyse der Vorteilhaftigkeit aktiver gegenüber passiver Handelsstrategien
Kristan Engler Funding Value Adjustment - Die Berücksichtigung von Finanzierungskosten im Rahmen der Bewertung von Derivaten
Christian Fröhlich Zum Zusammenhang zwischen Credit Spreads von Banken und Staaten
Alexander Hameder Der Einfluss von Liquiditätsrisiken auf die Performance US-amerikanischer Aktienfonds - Eine empirische Untersuchung
Claudia Hockenjos Analyse und kritischer Vergleich empirischer Studien zur Informationseffizienz von Märkten
Anne Honermann Reputationsaufbau, Karrierestreben und Arbeitsplatzerhaltung - Eine systematische Analyse des strategischen Verhaltens von Finanzanalysten
Elena Lengle Zur empirischen Validität des EDF-Modells von Moody´s
Matthias Schülein Zur Aussagekraft von Forward-Rates für zukünftige Spot-Rates - Eine empirische Analyse
Gabriel Skupnik Aufsichtsrechtliche Behandlung des Marktrisikos eines Rohstoffportfolios - Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung
A. V. Zur Laufzeitstruktur von Zinsvolatilitäten - Eine empirische Analyse
Bertram Tetzner Das ABS-Ankaufprogramm der EZB - Rechtliche Grundlagen und ökonomische Auswirkungen
Alexander Tews Empirische Indikatoren einer Kapitalmarktkrise
Ying Wang Analyse von Marktspreadrisiken mit besonderem Fokus auf Ansteckungsrisiken
A. V. Empirische Erweiterungen des CAPM - Eine gegenüberstellende Analyse des 5-Faktorenmodells von Fama und French und des 4-Faktorenmodells von Carhart

Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Dominik Donath Zum Wert der Cheapest-to-Deliver-Option beim Euro-Bund-Future - Eine systematische Analyse
Sascha Graf Kommunale Fremdfinanzierung - theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung von Risikoaspekten
Patrick Lausberg Zur Erklärung des Bloomberg Liquidity Score anhand beobachtbarer Marktdaten - Eine empirische Analyse
Janine Linke Die Bewertung von Bonus-Zertifikaten auf den Deutschen Aktienindex unter Verwendung des Heston-Modells - Eine empirische Analyse
Kristina Nelke Analyse internationaler Ansätze für die kommunale Rechnungslegung im Vergleich zu in Deutschland angewandten Verfahren
Sebastian Peters Credit Value Adjustment und Debt Value Adjustment bei der Bewertung von Swaps - Eine simulatorische Untersuchung
Julia Pletz Die Bestimmung impliziter Korrelationen aus Wechselkursoptionen
Sebastian Schulz Zur Bestimmung impliziter Volatilitäten aus Preisen von Bonus-Zertifikaten
Tina Tietz Kommunale Haushaltsplanung und Rechnungslegung im Vergleich zur Rechnungslegung privater Unternehmen
Stephan Unruh Zum Delta-Hedging von Zinscaps
Amit Winkelmann Validität von Unternehmenswertmodellen zur Schätzung empirischer Credit Spreads

A. V. - Anonymer Verfasser

| 21.01.2019