Abschlussarbeiten Sommersemester 2017

Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Layla Amajjoud Reagieren die Aktienkurse von Versicherungsunternehmen auf Erdbebenereignisse? Eine Ereignisstudie
Michael Brunner Die Bedeutung von Strom für ausgewählte Unternehmen
Nico Eppinger Die Momentum-Strategie für Aktienanlagen - Methodische Darstellung und exemplarische Anwendung
Simon Feistle Welche Bonuszertifikate kaufen Anleger? eine statistische Analyse des Zusammenhangs zwischen Produktmerkmalen und Nachfrage
Gabriel Flore Der Aktienmarkt: Zusammenhänge özwischen Spot-, Termin- und Aktienkursen
Helmut Heck Sind Aktienkursrenditen wirklich normalverteilt? - Eine empirische Analyse mit Implikationen für die Berechnung von Risikomaßen
Colin Denis Jacob Zur Konstruktion von Hourly Price Forward Curves auf dem deutschen Strommarkt
Christian Lerch Stochastische Volatilitätsprozesse - Eine Simulationsstudie zum Heston-Modell
Julia Nattke Zur Bedeutung des Marktindex bei Betaschätzungen im CAPM - Eine empirische Analyse
Joachim Neipp Die Nachfrage von Unternehmen nach elektrischem Strom
Adrian Penz Zum GARCH-Modell - Analyse von Aktienkursrenditen und Volatilitätsclustern in Theorie und Praxis
Jennifer Piehl Krisenbedingte Credit-Spread-Komponenten und ihre Erfassung in Unternehmenswertmodellen mit besonderem Fokus auf Banken
Svenja Richeling Das Short-Rate-Modell von Hull-White im Negativzinsumfeld - Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung
Sven Scharr Zum Vergleich von Verhaltensmustern privater und institutioneller Investoren auf internationalen Finanzmärkten
Dan Seiler Zur Nachfrage nach Discountzertifikaten auf den Deutschen Aktienindex
Steffen Siebert Messung der Investmentstile von Fondsmanagern - Methodische Darstellung und exemplarische Anwenung
Christian Sievers Performancemessung für Anleihefonds - Methodische Darstellung und exemplarische Anwendung
Thomas Stuchly Durationsbasiertes Hedging ausgewählter Anleiheportfolios mit Zins-Futures
Silija Vetter Grundlegende Erweiterungen des Unternehmenswertmodells nach Merton - Theoretische Konzeption und empirische Validität
Marie-Christine Wagner Messung des Zusammenhangs zwischen der Nachfrage nach strukturierten Finanzprodukte und dem Zinsniveau
Carolin Nowag Strukturierte Anleihen für Privatanleger - Marktüberblick und Ansätze zur Klassifizierung

Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
A. V. Die Volatilität als Risikofaktor - Theoretische Darstellung und empirische Schätzung der Volatilitätsprämie
Lisa Mergens-Poth Die Performancemaße nach Fama/French und Carhart - Ein empirischer Vergleich auf Basis ausgewählter Investmentfonds
Marc Steinkämper Zur Erforschung des Investorenverhaltens in Bezug auf den Issuer Estimated Value - Erhebung von Daten mittels Pretest und Umfrage

Abschlussarbeiten Diplom Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Ronny Graupeter Die Eignung von Short-Rate-Modellen zur Erklärung von Zinsvolatilitäten
A. V. Zur Optionsbewertung mit Hilfe des lokalen Volatilitätsmodells - Analyse und exemplarische Anwendung des Modells

A. V. - Anonymer Verfasser

| 21.01.2019