Abschlussarbeiten Sommersemester 2019

Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Thomas Christ Futures auf den Bitcoin – Eine empirische Analyse von Futurepreisen verschiedener Laufzeiten
A. V. Anwendung des Value-at-Risk zur Risikokapitalallokation und risikoadjustierten Performancemessung im Rahmen von Banksteuerungskonzepten
Marie Hardelauf Gender differences in investment behavior across countries and their relationship to economic development, gender equality, and culture
Julian Henning Heitmann Zur Dynamik von Volatilitätsindizes
A. V. Unterschiedliche Zertifikate für unterschiedliche Phasen – Orientieren sich Zertifikate-Käufer bei ihrer Produktauswahl an der Marktphase?
Melanie Kuchenbecker

Wie rational sind Investitionen in strukturierte Produkte? Ein literaturbasierter Überblick über Erklärungsansätze für das Anlageverhalten privater Investoren

Linus Liegmann Methoden der Zinsrisikomessung mit Cash-Flow-Mapping und historischer Simulation
Florian Reck Das Kreditportfoliomodell CreditMetrics – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung
Rouven Rosenthal Zertifikate mit Optionskomponente auf den Bitcoin

Sigrun Bannert

Aktien mit Stimmrechtsunterschieden – Vergleich der Ausstattung und Bewertung im internationalen Kontext
Frühwirth Andreas Die Entwicklung der kommunalen Finanzierung und Kreditbelastung im Vergleich zwischen Deutschland und Österreich
Grochau Christian Alexander Der Momentumeffekt am deutschen Aktienmarkt – Theorie und empirische Untersuchung
Pape Tobias Zur Bedeutung des Marktindex bei der Schätzung des CAPM – Eine empirische Analyse
Holle Eike Volatility Smiles – Eine empirische Untersuchung für Optionen auf europäischen Aktienindizes im aktuellen Marktumfeld
Leventyüz Ibrahim Halil Diskrete versus stetige Renditen bei der Berechnung von Performancemaßen – Ein Literaturüberblick

Bachelor Wirtschaftsinformatik

Name Thema
Tim Eisele Interdependenz von Kryptowährungen – Wird der Bitcoin-Preis durch Tether manipuliert?

Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Christopher Heppner Die Haftungskaskade im Rahmen der Bankenabwicklung und deren Auswirkung auf den Wert von nachrangigen und nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten, insbesondere strukturierten Finanzprodukten
Feller Patrick Backtesting von Value-at-Risk und Expected Shortfall für Aktienportfolios
Glombik Marco Optionsbewertung mit stochastischer Volatilität und Sprungkomponente – Eine Sensitivitätsanalyse
Meyer Jonas Regulatorische Neuerungen zur Behandlung des Zinsrisikos im Anlagebuch
Sachs Dominik Unterlegung des Marktrisikos im Handelsbuch – ein Vergleich zwischen Standardansatz und vereinfachtem Standardansatz anhand eines exemplarischen Aktien- und Optionsportfolios
Spittler Raphael Der Volatilitäts-Smile von Einzelaktien und Indizes – Empirische Unter-suchung und theoretische Erklärung

Diplom Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
A. V. Zum Einfluss von erneuerbaren Energien auf die stündlichen Strompreise der Day-Ahead-Auktion an der EPEX SPOT
Oliver Gaude Die Umsätze an den Strom-Derivate-Märkten im Vergleich und ihre Beziehungen zu den Preisen
Ralf Muno Zur Bewertung von strukturierten Produkten mit vorzeitigem Ausübungsrecht mit Hilfe des Verfahrens von Longstaff und Schwartz
Martin Schmidt Zusammenhänge zwischen Stromspot- und Stromfuture-Markt mit Bezug auf Handelsvolumina und Preise
Ebenzer Christian Die Performance von Investmentstrategien auf Basis von Discountzertifikaten
A. V. Hat der Bitcoin einen fundamentalen Wert? – Eine kritische Würdigung verschiedener Erklärungsansätze
A. V. Der europäische Markt für strukturierte Finanzprodukte – Eine Analyse der gemeinsamen Markt- und Margenentwicklung
A. V. Verhaltensanomalien bei der Bewertung von Stimmrechten von Aktien

A. V. - Anonyme/r Verfasser/in

01.12.2020