Abschlussarbeiten Wintersemester 2015/2016

Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Gerald Baugatz Ursachen, Auftreten und Messbarkeit sowie Konsequenzen von überoptimitischen Analystenprognosen für den Kapitalmarkt und seine Teilnehmer
Ivonne Böttinger Risikosensitivität bankaufsichtler Standards
Laura Bredenkamp Volatilitätskonzepte für Zinsderivate in Zeiten negativer Zinssätze
Christian Döpke Zum Einfluss von Erfahrung und Lerneffekten auf den Handelserfolg von Privatanlegern beim Handel mit Aktien
A. V. Implizite Betaschätzungen im modelltheoretischen Vergleich
A. V. Bonuszertifikate – Eine Analyse der Produkt- und Marktentwicklung von 2003 bis 2015
Julia Fischer Outperformance- und Hebelzertifikate – Eine Analyse der Produkttypen und der Marktentwicklung im Bereich von spekulativen Zertifikaten
Yannick Hertel Spiegelt die Kuponhöhe eines strukturierten Finanzprodukts das durch den Investor übernommene Risiko wider? – Eine Analyse des Schweizer Marktes für Multi-Asset-Reverse-Convertibles.
Katharina Huttner Die Wirkung von Einlagensicherungssystemen auf die Stabilität des Bankensektors – Eine theoriegeleitete Diskussion vor dem Hintergrund aktueller regulatorischer Entwicklungen
A. V. Zur Prognosequalität von Finanzanalysten – Eine kritische Diskussion von Prognosegenauigkeit und Unverzerrtheit sowie weiteren relevanten Gütekriterien von Analystenprognosen
A. V. Zum Anlegerverhalten bei Investmentfonds: Wie beeinflusst die Kostenstruktur die Anlageentscheidung?
Kerstin Marpert Stationarität und Persistenz von finanzwirtschaftlichen Zeitreihen – Eine empirische Untersuchung
Dennis Meiselbach Zur empirischen Messung der Timing-Fähigkeiten von Fondsmanagern – Evidenz vom US-Markt
Mario Metker Bewertung von Collars und Konstruktion von Zero-Cost-Strategien im Aktienbereich
Philipp Otto Eignung der Credit-Default-Swap-Spreads von BAnken als Indikator einer Liquiditätskrise
Dennis Wulke Indikatoren zur Messung des systemischen Liquiditätsrisikos

Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Alexander Buschsieweke Determinanten des Credit-Default-Swap-Spreads von Banken – eine empirische Untersuchung
Stefanie Dannemann Das Migrationsrisiko beim Rating – theoretische und empirische Analyse
Andreas Kick Faire Preise von Bonuszertifikaten über den gesamten Lebenszyklus – Eine empirische Analyse
A. V. Zur Einführung eines Capital Floors für den IRB-Ansatz auf Basis des Standardansatzes zur Unterlegung von Kreditrisiken – Überlegungen anhand simulierter Portfolios deutscher Großunternehmen
Julian Markus Mahale Die Perfomance von Fondsmanagern im Zeitablauf – Eine empirische Analyse für US-amerikanische Aktienfonds
Stefan Oberhardt Rating als Instrument zur Prognose von Zahlungsausfällen – eine theoretische und empirische Analyse

Abschlussarbeiten Zusatzstudiengang für Ingenieure

Name Thema
Markus Kratz Das Fünf-Faktoren-Modell von Fama und French – Theoretische Darstellung und empirische Überprüfung am Beispiel des deutschen Aktienmarktes

A. V. - Anonymer Verfasser

| 21.01.2019