Abschlussarbeiten Wintersemester 2016/2017

Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Marcel Bertels Zum Zusammenhang zwischen Expected Default Frequencies und Credit-Default-Swap-Spreads mit besonderem Fokus auf Banken
Britta Dendorfer Eine systematische Analyse des Energiehandels an der Strombörse mit Blick auf den deutschen Markt
Simone Fabian Zur Offenlegung von Kosten und Margen auf dem deutschen Zertifikatemarkt vor dem Hintergrund aktueller regulatorischer Entwicklungen
Sören Gotthardt Messung der Emittentenkonzentration im Markt für strukturierte Finanzprodukte anhand des Herfindahl-Index
Jan Heyner Die Erwartungshypothese der Zinsstruktur - Empirische Evidenz
Markus Huf Derivative Instrumente zur Absicherung des Währungsrisikos in Industrieunternehmen - Eine vergleichende Analyse
Maximilian Ostendorf Methoden zur Performancemessung von Optionsportfolios und nichtlinearen Investments
Christian Schumacher Migration bei externen Ratings - eine theoretische und empirische Analyse
Sebastian Stiller Erweiterungen des Unternehmenswertmodells nach Merton und deren Eignung zur Erklärung von Credit Spreads während Krisenphasen
Lars Unruh Zur Auswirkung der Finanzkrise auf die Nachfrage ausgewählter strukturierter Produkte in Deutschland
Matthias Walter Das Bieterverhalten ausgewählter EURIBOR-Panel-Banken im Zeitablauf
Stephan Wiechert Risiken in der kommunalen Finanzierung

Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Thomas Dolowy Lead-Lag-Beziehungen bei Zinssätzen - Eine empirische Analyse mit vektorautoregressiven Modellen
Bianca Fentrop Zur Informationseffizienz von CDS-Märkten - Der Einfluss von Ratingänderungen
A. V. Die Risikoprofile ausgewählter Zertifikate - Eine simulatorische Untersuchung
Michael Naumann Zur Berücksichtigung des Sprungrisikos bei der Bewertung von Bonus-Zertifikaten
Konstantin Reznikov Wetterderivate - Funktionsweise, Marktüberblick und Bewertung
Rebecca Spieker Messen Ratings von Staaten und Banken das Gleiche? eine vergleichende Analyse von Credit Spreads
Carsten Tzschoppe Analyse des Emittentenverhaltens bei der Bestimmung des Issuer Estimated Values von Bonus-Zertifikaten auf den Deutschen Aktienindex
Tilman Weber Zur Verwenung von diskreten und stetigen Renditen in der Performancemessung von Investmentfonds - Ein empirischer Vergleich

Abschlussarbeiten Diplom Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Stefan Fleige Perspektiven der Einführung internationaler Ansätze der kommunalen Rechnungslegung in Deutschland - Darstellung der Ansätze und Vergleich mit der aktuellen kommunalen Rechnungslegung
Hai Yen Le Zur Zeitvariabilität der Svensson-Parameter der Deutschen Bundesbank - Eine empirische Analyse
A. V. Feedback Trading: New Evidence form US Mutual Fund Investors
Andreas Ibing Über strukturelle Änderungen der Zusammensetzung des Minimum-Varianz-Portfolios im Zeitverlauf - Eine empirische Analyse für den deutschen Aktienmarkt

A. V. - Anonymer Verfasser

| 21.01.2019