Abschlussarbeiten Wintersemester 2017/2018

Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Jakob Auracher Minimum-Varianz-Hedge von Aktienportfolios mit Index-Futures – Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
Jan Gehlhaar Die Liquidität von Stromderivaten
Dana Heck Zur Vorhersagbarkeit des Physical Electricity Index
A. V. Zur Eignung von CAMELS-Bilanzkennzahlen als Frühindikatoren von Bankeninsolvenzen
Rene Schedler Zur Schätzung des Value-at-Risk anhand historischer Simulation für Optionsportfolios – Eine empirische Untersuchung
Britta Stemmler Zum Verhalten von Kapitalmarktzinssätzen im Zusammenhang mit geldpolitischen Beschlüssen der EZB – Eine empirische Untersuchung
Timo Walter Zu Faktoren in Kapitalmarktmodellen – eine Literaturübersicht
Hendrik Zabel Die Preise am Strom-Terminmarkt: Beziehungen zwischen verschiedenen Strom-Futures
Lars Jensen Berechnungsmethodik und Robustheit des VDAX-NEW
Florian Jähme Zur Arbitragefreiheit von Volatilitätsflächen – Eine empirische Analyse für den deutschen Markt
Tobias Kaiser Analyse und Management von Risiken in der kommunalen Fremdfinanzierung
Nina Rupprich Regulatorische Ansätze zur Begrenzung des Framing-Effekts in der Anlageberatung und -information
Anne-Nicole Venn Zur Prognosefähigkeit von Terminwechselkursen – Eine empirische Analyse

Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Philipp Forster Zum Zusammenhang von Ratingmigration und Konjunkturzyklus
Nathalie Frost Expresszertifikate – Marktüberblick und exemplarische Bewertung
A. V. Zur Volatilität der Preise der Day-Ahead-Auktionen an der EPEX SPOT
Vanessa Kunz Zum Zusammenhang von Google-Suchanfragen und dem Handelsvolumen ausgewählter deutscher Unternehmen
Christian Münzinger Der Framing-Effekt bei Aktienanleihen und Discountzertifikaten
Christoph Schlieper Messung der Timingfähigkeit von Fondsmanagern – Methodische Darstellung und empirische Anwendung
Marco Ziener Ausgewählte Strategien zur Absicherung von Aktienportfolios – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung

Abschlussarbeiten Diplom I

Name Thema
Mario Fülla Eine Analyse der EEX Intraday Cap- und Floor-Futures
Thomas Rotthoff Der Einsatz von Faktormodellen zur Erklärung empirischer Aktienrenditen – Theoretische Darstellung und empirische Anwendung

Abschlussarbeiten Diplom II

Name Thema
A. V. Das Delta europäischer Optionen im Black-Scholes-Modell und im Heston-Modell – Eine vergleichende Analyse

A. V. - Anonymer Verfasser

| 21.01.2019