Abschlussarbeiten Wintersemester 2018/2019

Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Ines Breuksch Die Performance von Stop-Loss-Strategien im Zusammenhang mit dem Dispositionseffekt
Benedikt Grauvogl Der Einfluss von Parameteränderungen im Credit-Metrics-Modell auf aus-gewählte Risikomaße
Markus Herz Zum Delta-Hedging digitaler Optionen
Carolin Herzke Zum Einfluss von Nachhaltigkeitskriterien auf die Performance von Aktienportfolios
Florian Hoyer Reverse-Bonuszertifikate – Funktionsweise, Konstruktion und Sensitivität gegenüber Bewertungsparametern
Benjamin Kossack Sprünge von Aktienkursen – Eine empirische Analyse
Sieglinde Kratzer Das Handelsvolumen von Stromfutures im Vergleich und der Einfluss auf die Strompreise
Stephan Mett Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken – Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation
Dario Radulovic Erfolgsfaktoren von Initial Coin Offerings - Ein Literaturüberblick
Alexander Schrenker Strukturierte Finanzprodukte mit pfadabhängigen Barrieren – Eine Analyse der Wahrscheinlichkeit von Barriere-Ereignissen mit historischen Daten
Christoph Serien Eine empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen impliziten Volatilitäten und impliziten Korrelationen
Peter Stephan Die Anwendung internationaler Rechnungslegungsvorschriften auf öffentliche Träger – Möglichkeiten und Probleme
Guido Vierhaus Die Wirkung von performanceabhängigen Vergütungsstrukturen auf das Verhalten von Fondsmanagern

Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Kai Bilstein Aktion oder Reaktion – Zum zeitlichen Zusammenhang von Börsenhandelsvolumina ausgewählter Unternehmen und Google-Suchanfragen
Florian Borchard Implizites Sprungrisiko bei Aktienkursen – Eine empirische Analyse
Jan Claussen Auswirkungen der geldpolitischen Beschlüsse der EZB auf die Aktienmärkte – Eine Ereignisstudie anhand des DAX und des EURO STOXX 50
Maximilian Madlindl Messung des systemischen Risikos von Banken mit dem CoVaR-Maß - Theoretische Darstellung und empirische Anwendung
Max Udo Giacomo Niederwettberg Das Delta von Optionen bei konstanter und stochastischer Volatilität
Alexander Nolte Volatilitäten an der EPEX SPOT – Eine empirische Analyse für den deutschen Markt
Simone Plödereder Backtesting von Value-at-Risk und Expected Shortfall
Stefan Schuster Die Volatilität der börsengehandelten Stromderivate
Christian Sievers Der Einsatz von Optionsfaktoren zur Performancemessung von Hedgefonds – Ein empirischer Vergleich ausgewählter Faktoren
Marcel Stumpf Eigenmittelanforderungen für das Zinsrisiko im Handelsbuch nach dem Baseler Standard – Ein Methodenvergleich

Diplom Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Jeannette Gruber Lelands Alpha zur Performancemessunf für indexbasierte rollierende Optionsstrategien

A. V. - Anonyme/r Verfasser/in

24.02.2020