Dr. Michael Naumann
Foto: Hardy Welsch
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Sprechzeiten: nach Vereinbarung
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Modul 31501 Finanzwirtschaft
Kurzbiografie
| Seit 2017 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft von Prof. Dr. Baule an der FernUniversität in Hagen |
| 2014 - 2020 | Studium der Mathematik an der Universität Göttingen, Bachelor of Science |
| 2015 - 2017 | Studium der Wirtschaftswissenschaften an der FernUniversität in Hagen, Master of Science |
| 2012 - 2015 | Studium der Wirtschaftswissenschaften an der FernUniversität in Hagen, Bachelor of Science |
| 2011 | Abitur |
Forschungsschwerpunkt
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Volatilitäten und Handelsstrategien am deutschen kontinuierlichen Intraday-Markt für Strom
In den vergangenen Jahren ist das Handelsvolumen am kontinuierlichen Intraday-Markt der EPEX SPOT für Strom stark angestiegen. Als Hauptgrund dafür lässt sich die Energiewende anführen, da die zunehmende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen einen kurzfristigeren Marktausgleich erfordern. Im Rahmen des Projekts wurde das Augenmerk auf die stündlichen Kontrakte des Intraday-Markts gelegt. Dabei wurden zwei verschiedene Schwerpunkte gesetzt.
Der erste Schwerpunkt konzentrierte sich auf die Preisschwankungen dieser Kontrakte. Die Analysen umfassten geeignete Maße, die Höhe, Ex-post-Erklärungen und mögliche Prognosen der Preisschwankungen. Der zweite Schwerpunkt konzentrierte sich auf die Ermöglichung einer flexibleren Nachfrage im Sinne der Energiewende, wobei die stündlich schwankenden Strompreise auch Preisoptimierungen ermöglichen. In diesem Zusammenhang stand besonders die Analyse von Handelsstrategien auf dem kontinuierlichen Intraday-Markt im Vordergrund.
Publikationen
- R. Baule, M. Naumann
Flexible Short-Term Electricity Certificates—An Analysis of Trading Strategies on the Continuous Intraday Market.
Energies 15 (17/2022), 6344. - R. Baule, M. Naumann
Volatility and Dispersion of Hourly Electricity Contracts on the German Continuous Intraday Market.
Energies 14 (22/2021), 7531.
Konferenzteilnahmen
- Design of flexible short-term energy contracts - An analysis of trading strategies on the continuous intraday market
OR 2021 International Conference on Operations Research
Online, 31.08.2021. - Design of flexible short-term energy contracts - An analysis of trading strategies on the continuous intraday market
31st European Conference on Operational Research
Online, 12.07.2021. - Volatility and dispersion of hourly electricity contracts on the continuous intraday market
26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)
Essen, 28.09.2019. - Volatility of hourly electricity contracts on the continuous intraday market
6th European Conference on Data Analysis (ECDA)
Bayreuth, 18.03.2019. - Volatility of hourly electricity contracts on the continuous intraday market
Workshop der Financial Management and Financial Institutions Working Group der Gesellschaft für Operations Research (GOR AG FIFI)
Lemgo, 01.02.2019.
