Forschungscluster: Klimawandel, Finanzmärkte und Makroökonomie

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Im Cluster werden die Interdependenzen zwischen Klimawandel, makroökonomischen Entwicklungen und Finanzmärkten untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei die makroökonomischen Herausforderungen des Klimawandels sowie die komplementären Rolle von Finanzmärkten und Technologien für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.

  • Integration des EU-ETS mit Energie- und Roh­stoff­märkten
  • Modellierung von europäischen CO2-Emissionen
  • Preisbildung und Volatilität auf Finanz­märkten im Zusammenhang mit Emis­sions­zerti­fikaten und Energie­preisen
  • Transitionsrisikoprämien in Optionspreisen

  • Baule, R., & Naumann, M. (2021). Volatility and dispersion of hourly electricity contracts on the german continuous intraday market. Energies, 14(22), 7531.
  • Baule, R., & Naumann, M. (2022). Flexible Short-Term Electricity Certificates—An Analysis of Trading Strategies on the Continuous Intraday Market. Energies, 15(17), 6344.
  • Kerkemeier, M., & Kruse-Becher, R. (2022). Join the club! Dynamics of global ESG indices convergence. Finance Research Letters, 49, 103085.
  • Kruse, R., & Wegener, C. (2020). Time-varying persistence in real oil prices and its determinant. Energy Economics, 85, 104328.
  • Beckmann, J. & Czudaj, R. (2020). The relationship between oil prices and exchange rates: Revisiting theory and evidence. Energy Economics, 88(c).

Inhalt folgt.

Prof. Dr. Joscha Beckmann Foto: Volker Wiciok

Prof. Dr. Joscha Beckmann

Clustersprecher

E-Mail: joscha.beckmann

Telefon: +49 2331 987-4845

FSP E/U/N | 27.09.2022