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Forschungsschwerpunkte

Prof. Dr. Hermann Singer

Nichtlineare zeitstetige dynamische Modelle für Zeitreihen- und Paneldaten (mit Meßfehlern, fehlenden Daten und irregulären Meßabständen)

  • Kontinuierlich-diskrete Filter und Zustandsraum-Modelle.
  • Analytische Methoden (Hermite-Entwicklungen, Daum-Filter).
  • UKF und Gauß-Hermite-Filter.
  • Monte Carlo-Simulation.
  • Bedingt gaußsche Modelle.

Zeitstetige finanzmathematische Kursmodelle und Optionsbewertung

  • Parameterschätzung und Zustandsschätzung von latenten Variablen; Stochastische Volatilitäten bei Aktienkurs -und Zinsmodellen.
  • Partielle Differentialgleichungen (Fokker-Planck- und inhomogene Rückwärts-Gleichung (Black-Scholes-Gleichung)).

Monte Carlo-Simulation

  • Varianz-Reduktion bei simulierten Likelihood-Funktionen.
  • stochastische Differentialgleichungen, nichtlineare Filter und Optionsbewertungs-Modelle (Feynman-Kac-Formel).

Maximum-Entropie-Inferenz für gemischt kontinuierlich-diskrete Variablen

Software-Entwicklung

  • LSDE (Linear Stochastic Differential Equations):
    • SAS/IML-Programmpaket zur Simulation, Filterung und Maximum- Likelihood-Schätzung von dynamischen Panelmodellen.
  • Mathematica- und C-Programme:
    • SDE (Stochastic Differential Equations): Parameterschätzung von stochastischen Differentialgleichungen mit Paneldaten; nichtlineare Filteralgorithmen (Mathematica-Programm).
    • SEM: Strukturgleichungsmodelle mit beliebigen nichtlinearen Parameter-Restriktionen (Mathematica-Programm).
    • MathLink-C-Programme für zeitkritische Algorithmen (z.B. nichtlineare Monte Carlo-Filter).

M.Sc. Oliver Old

  • Bedingt heteroskedastische Zeitreihenmodelle
  • Parametrische und nichtparametrische Optimierung

M.Sc. Bayram Oruc

  • Statistische Filtermethoden und Schätzung von DSGE Modellen

M.Sc. Hasan Hüseyin Oruc

  • Gaußprozesse für Machine Learning
  • Effiziente bayessche Methoden für Clusteringprobleme

M. Sc. Jana Sachno

  • Kointegrationsmodelle
  • Modellierung und Prognose mit ARMA und ARIMA-Modellen
  • Spieltheorie
Doliwa | 25.04.2019
FernUni-Logo FernUniversität in Hagen, LST Angewandte Statistik & Methoden der empirischen Sozialforschung, 58084 Hagen, Tel.: +49 2331 987-2823, E-Mail: sekretariat.statistik@fernuni-hagen.de