Abschlussarbeiten Wintersemester 2020/21

Bachelor Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Jan Gerecke Autokorrelation als Indiz für Feedback-Trading - Theorie und neuere empirische Evidenz
Veronica Gidei Faktorzertifikate - Funktionsweise, Marktüberblick und Abgrenzung zu anderen Hebelprodukten
Florian Hänel Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalunterlegung von Immobilienfinanzierungen im historischen Zeitverlauf
Alexander Neumann Die Euro Short Term Rate - Bestimmungsmethodik, historische Entwicklung und empirische Unterschiede zu anderen kurzfristigen Zinssätzen
Peter Joel Tomissa Peltzer Regret-Theorie bei Finanz- und Investitionsentscheidungen
Jonas Schneider Systematisches Risiko und Rendite von Investmentfonds - Eine empirische Analyse der zentralen Aussage des CAPM
Manuel Wolff Zur Änderung der Risikoeinschätzung von privaten Investoren bei erlebten Gewinnen oder Verlusten - Theorie und experimentelle Studie

Bachelor Wirtschaftsinformatik

Name Thema
Sebastian Hackner Momentum-Strategien in Abhängigkeit von Formations- und Halteperiode - Eine Datenanalyse für den deutschen Markt
Raphael Koberdamm Data Snooping im Asset Pricing: Ein Alpha-Faktor auf dem deutschen Aktienmarkt
Marcel Mumme Laufzeit und Genauigkeit von Monte-Carlo-Simulationsverfahren bei der Bewertung von Optionen
Dennis Zimmermann Genetische Algorithmen zur Optimierung von Portfolios

Master Wirtschaftswissenschaft

Name Thema
Michael Bauer Konjunkturabhängige Ratingmigration und das Kreditportfoliomodell Credit-Portfolio View
Daniel Braun Reaktionen europäischer Unternehmensanleihen auf Maßnahmen der EZB in der Corona-Krise
Patrick Feller Derivate auf ESG-Indizes - Sind "Grüne" Optionen teurer als herkömmliche Optionen?
Martin Hegele Kurzfristige Preisprognosen der Day-Ahead-Auktion an der EPEX Spot
Holger Hinrichs Zur Bewertung von Zinsderivaten mit Short-Rate-Modellen bei negativen Zinsen - Theorie und exemplarische Anwendung
Christian Povolny Bewertung und Bepreisung von Credit Linked Notes für Privatanleger
Nicolas Röhl Auswirkungen geldpolitischer Entscheidungen der EZB auf Credit Spreads von Banken - eine Ereignisstudie
Christopher Theisen Zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Portfolioauswahl - Theorie und empirische Untersuchung

A. V. - Anonyme/r Verfasser/in

10.05.2024