Univ.-Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher

Robinson Kruse-Becher Foto: Volker Wiciok

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Kurzbiografie

Robinson Kruse-Becher trat im März 2020 die Nachfolge von Prof. Dr. Hermann Singer (i.R.) am Lehrstuhl für Angewandte Statistik an.

Nach dem Diplomstudium der Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn folgten Stationen an den Universitäten Hannover, Aarhus, Groningen, Köln und Bonn.

Seine vorwiegenden Forschungsinteressen sind angewandte Zeitreihenanalyse und Finanzmarktökonometrie mit Schwerpunkten im Bereich der Prognose.

Studium und Ausbildung

Beruflicher Werdegang

Forschungsschwerpunkte

  • Analyse von Zeitreihen
  • Ökonometrie für Finanzmärkte
  • Prognose und Evaluation
  • Energie- und Klimaökonometrie

Ausgewählte Publikationen und Diskussionsbeiträge

  • Is U.S. real output growth really non-normal? Testing distributional assumptions in time-varying location-scale models, mit Matei Demetrescu (Uni Kiel), unter Revision für Journal of Business & Economics Statistics, Working Paper
  • Robust inference under time-varying volatility: A real-time evaluation of professional forecasters, mit Matei Demetrescu und Christoph Hanck, 3te Revision für Journal of Applied Econometrics
  • Time-varying persistence in real oil prices and its determinant, mit Christoph Wegener, Energy Economics 85 (2020), Article 104328
  • Comparing predictive accuracy under long memory, with an application to volatility forecasting, mit Christian Leschinski und Michael Will, Journal of Financial Econometrics, 17 (2019), 180–228
  • The walking debt crisis, mit Tobias Basse und Christoph Wegener, Journal of Economic Behavior & Organization 157 (2019), 382-402
  • Bias-corrected estimation for speculative bubbles in stock prices, mit Hendrik Kaufmann and Christoph Wegener, Economic Modelling 73 (2018), 354-364
  • A modified test against spurious long memory, Economics Letters 135 (2015), 34-38
  • Linearity testing for trending data with an application of the wild bootstrap, mit Rickard Sandberg, Essays in Nonlinear Time Series Econometrics: A Festschrift for Timo Teräsvirta, edited by Mika Meitz, Pentti Saikkonen and Niels Haldrup, Oxford University Press (2014), 57-89
  • Unit roots, structural breaks, and non-linearities, mit Niels Haldrup, Timo Teräsvirta and Rasmus Varneskov, in: N. Hashimzade and M. Thornton, Eds., Handbook on Empirical Macroeconomics. Handbook of Research Methods and Applications series, Edward Elgar Publishing Ltd. (2013), 61-94
  • The power of unit root tests against nonlinear local alternatives, mit Matei Demetrescu, Journal of Time Series Analysis 34 (2013), 40-61
  • When bubbles burst: Econometric tests based on structural breaks, mit Jörg Breitung, Statistical Papers 54 (2013), Special Issue on Structural Breaks, 911-930
  • Testing for a rational bubble under long memory, mit Michael Frömmel, Quantitative Finance 12 (2012), 1723-1732
  • What do we know about real exchange rate nonlinearity?, mit Michael Frömmel, Lukas Menkhoff und Philipp Sibbertsen, Empirical Economics 43 (2012), 457-474
  • A new unit root test against ESTAR based on a class of modified statistics, Statistical Papers 52 (2011), 71-85
  • Testing for a break in persistence under long-range dependencies, mit Philipp Sibbertsen, Journal of Time Series Analysis 30 (2009), 263-285