Univ.-Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher

Robinson Kruse-Becher Foto: Volker Wiciok

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Kurzbiografie

Robinson Kruse-Becher trat im März 2020 die Nachfolge von Prof. Dr. Hermann Singer (i.R.) am Lehrstuhl für Angewandte Statistik an.

Nach dem Diplomstudium der Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn folgten Stationen an den Universitäten Hannover, Aarhus, Groningen, Köln und Bonn.

Seine vorwiegenden Forschungsinteressen sind angewandte Zeitreihenanalyse und Finanzmarktökonometrie mit Schwerpunkten im Bereich der Prognose.

Studium und Ausbildung

  • April 2006
    Diplom, Volkswirtschaftslehre, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
  • November 2008
    Doktor rer.pol., Leibniz Universität Hannover

Beruflicher Werdegang

  • April 2006 - Juli 2008
    Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Statistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz Universität Hannover
  • August 2008 - Juli 2011
    Post-Doktorand am Center for Research in the Econometric Analysis of TimE Series (CREATES), Aarhus Universitet, Dänemark
  • August 2011 - Juli 2015
    Juniorprofessor für Finanzstatistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz Universität Hannover
  • August 2015 - Januar 2017
    Lecturer an der Rijksuniversiteit Groningen, Niederlande
  • Januar 2017 - Juli 2017
    Principal Econometrician, Luxembourg
  • August 2017 - Februar 2020
    Universitätsprofessor für Financial Econometrics an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln
  • Zwischenzeitlich (Oktober 2018 - Juli 2019)
    Vertreter der Universitätsprofessur für Ökonometrie an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
  • Seit März 2020
    Universitätsprofessor für Angewandte Statistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der FernUniversität in Hagen

Forschungsschwerpunkte

  • Analyse von Zeitreihen
  • Ökonometrie für Finanzmärkte
  • Prognose und Evaluation
  • Energie- und Klimaökonometrie

Ausgewählte Publikationen und Diskussionsbeiträge

  • Let’s switch again! Testing for speculative oil price bubbles based on rotated market expectations, Finance Research Letters , [Link]
  • Time-Varying US Government Spending Anticipation in Real Time, mit Pascal Goemans, Journal of Forecasting, [Link]
  • Is U.S. real output growth really non-normal? Testing distributional assumptions in time-varying location-scale models, mit Matei Demetrescu (TU Dortmund), [Link]
  • Robust Fixed-b Inference in the Presence of Time-Varying Volatility, mit Christoph Hanck (Uni Duisburg-Essen) und Matei Demetrescu (TU Dortmund), Econometrics and Statistics, [Link]
  • Improving financial volatility nowcasts, mit Yuze Liu, The European Journal of Finance, [Link]
  • Join the club! Dynamics of global ESG indices convergence, mit Marco Kerkemeier, Finance Research Letters 49, Article 103085, [Link]
  • Robust inference under time-varying volatility: A real-time evaluation of professional forecasters, mit Matei Demetrescu (TU Dortmund) und Christoph Hanck (Universität Duisburg-Essen), Journal of Applied Econometrics 37(5), 1010-1030, [Link]
  • Time-varying persistence in real oil prices and its determinant, mit Christoph Wegener, Energy Economics 85 (2020), Article 104328, [Link]
  • Comparing predictive accuracy under long memory, with an application to volatility forecasting, mit Christian Leschinski und Michael Will, Journal of Financial Econometrics, 17 (2019), 180–228, [Link]
  • The walking debt crisis, mit Tobias Basse und Christoph Wegener, Journal of Economic Behavior & Organization 157 (2019), 382-402, [Link]
  • Bias-corrected estimation for speculative bubbles in stock prices, mit Hendrik Kaufmann and Christoph Wegener, Economic Modelling 73 (2018), 354-364, [Link]
  • A modified test against spurious long memory, Economics Letters 135 (2015), 34-38, [Link]
  • Linearity testing for trending data with an application of the wild bootstrap, mit Rickard Sandberg, Essays in Nonlinear Time Series Econometrics: A Festschrift for Timo Teräsvirta, edited by Mika Meitz, Pentti Saikkonen and Niels Haldrup, Oxford University Press (2014), 57-89, [Link]
  • Unit roots, structural breaks, and non-linearities, mit Niels Haldrup, Timo Teräsvirta and Rasmus Varneskov, in: N. Hashimzade and M. Thornton, Eds., Handbook on Empirical Macroeconomics. Handbook of Research Methods and Applications series, Edward Elgar Publishing Ltd. (2013), 61-94, [Link]
  • The power of unit root tests against nonlinear local alternatives, mit Matei Demetrescu, Journal of Time Series Analysis 34 (2013), 40-61, [Link]
  • When bubbles burst: Econometric tests based on structural breaks, mit Jörg Breitung, Statistical Papers 54 (2013), Special Issue on Structural Breaks, 911-930, [Link]
  • Testing for a rational bubble under long memory, mit Michael Frömmel, Quantitative Finance 12 (2012), 1723-1732, [Link]
  • What do we know about real exchange rate nonlinearity?, mit Michael Frömmel, Lukas Menkhoff und Philipp Sibbertsen, Empirical Economics 43 (2012), 457-474, [Link]
  • A new unit root test against ESTAR based on a class of modified statistics, Statistical Papers 52 (2011), 71-85, [Link]
  • Testing for a break in persistence under long-range dependencies, mit Philipp Sibbertsen, Journal of Time Series Analysis 30 (2009), 263-285, [Link]
Lehrstuhl für Angewandte Statistik | 10.03.2025