Seminar
- Thema:
- Forecasting Methods in Macroeconomics and Finance with R
- Zielgruppe:
- Studenten mit ausgeprägtem Interesse an Finance- und/oder Makroökonomiethemen, eine analytische Herangehensweise und ein ausgeprägtes Interesse an statistischen Verfahren sowie Begeisterung für die Programmiersprache R.
- Ort:
- Online
- Termin:
- 04.02.2026
bis
06.02.2026 - Zeitraum:
- 04.02.2026, ca. 9:30 -18:00 Uhr
06.02.2026, ca. 9:30 -18:00 Uhr
(Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten) - Seminarleitung:
- Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher
- Anmeldefrist:
- 01.07.2025 - 15.07.2025
- Anmeldung:
- Abgabe Seminararbeiten (per E-Mail an sekretariat.statistik@fernuni-hagen.de ): 21.01.2026
- Auskunft erteilt:
- Sven Lehmann
Philip Letixerant
Details zum Seminar
Der Lehrstuhl für Angewandte Statistik betreut im Wintersemester 2025/2026 Seminararbeiten zu Themen der angewandten Prognose in den Bereichen der Finanzwirtschaft und der Makro-
ökonomik. Dabei werden methodische Ansätze wie Partial Least Squares, Shrinkage-Verfahren und Modelle für gemischte Frequenzen und bedingte Volatilitäten behandelt, sowie die Themen Mehrschrittprognosen, Prognosekombination, Prognoseevaluation und Erwartungsdaten. Diese sollen auf Datensätze aus den Bereichen der Finanzwirtschaft und der Makroökonomik wie etwa Aktien- und Rohstorenditen, Zinssätze und Inflationsraten angewendet werden. In Tutorien, die voraussichtlich im Oktober und Anfang November stattfinden, wird eine Einführung in die Programmierung mit R angeboten und zudem exemplarische Datenbanken für Zeitreihendaten vorgestellt. Die Studierenden werden in einem weiteren Tutorium der Universitätsbibliothek in der Literaturrecherche geschult. In allen folgenden acht Themen sollen die Studierenden eigenständig ökonometrische Methoden erarbeiten und entsprechende empirische Analysen durchführen. Dazu wird die Verwendung der open-source Software R nachdrücklich empfohlen, siehe https://www.fernuni-hagen.de/angewandte-statistik/lehre/software.shtml.
Nähere Informationen zu den Tutorien und zur Online-Schulung finden Sie auf der Moodle-Seite.
Die Prüfungsleistung besteht zu 50% aus der verfassten Seminararbeit (15-20 Seiten) und zu 50% aus einer Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse.
Themenliste
- Mixed data sampling
- Forecast combination strategies
- Forecast evaluation techniques
- Multi-step ahead forecasting
- Conditonal volatility forecasting
- Shrinkage methods
- Partial least squares approach
- Market-based and survey expectations
Themenliste als pdf-Datei
