Seminar

Thema:
Advanced Econometrics
Zielgruppe:
Affinität zu statistischen und/oder ökonometrischen Verfahren, eine ausgeprägte analytische Herangehensweise und ein ausgeprägtes Interesse an statistischen und ökonometrischen Methoden. Erste Erfahrungen im Umgang mit Zeitreihendaten sind von Vorteil. Hierbei sind Studierende der Masterstudiengänge Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieure und Naturwissenschaftler und Volkswirtschaftslehre die Zielgruppe (sehr weit fortgeschrittene Studierende des Bachelors Wirtschaftswissenschaft können auch in Betracht kommen).
Ort:
Online
Termin:
21.08.2024 bis
23.08.2024
Zeitraum:
21.08.2024, ca. 9.30 - 18.00 Uhr
22.08.2024, ca. 9.30 - 18.00 Uhr
23.08.2024, ca. 9.30 - 18.00 Uhr
(Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten)
Seminarleitung:
Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher
Anmeldefrist:
01.01.2024 - 15.01.2024
Anmeldung:
Abgabe Seminararbeiten (per E-Mail an sekretariat.statistik@fernuni-hagen.de ): 29.07.2024
Auskunft erteilt:
Marco Kerkemeier
Pascal Goemans
Philip Letixerant

Details zum Seminar

Der Lehrstuhl für Angewandte Statistik betreut im Sommersemester 2024 Seminararbeiten zu fortgeschrittenen statistischen und ökonometrischen Verfahren (die Themenliste wird auf Lehrstuhlwebsite bekanntgegeben). Die Analysen werden dabei eigens von den Studierenden mit der Programmiersprache R durchgeführt. Dabei bietet der Lehrstuhl zu Beginn des Semesters online synchrone Programmiertutorien an und gibt eine Einführung in die relevanten Datenbanken. Zudem wird es eine Online-Schulung zum wissenschaftlichen Arbeiten geben.

Nähere Informationen zu den Tutorien und zur Online-Schulung finden Sie auf der Moodle-Seite.

Themenliste

  • Multiples Testen statistischer Hypothesen
  • Nichtparametrische Regressionsmodelle
  • Multiple Strukturbrüche in Regressionsmodellen
  • Informationskriterien zur Modellauswahl
  • Filter für Trends und Zyklen
  • Vergleich von Stationaritätstests
  • Dynamische Regressionsmodelle mit Echtzeitdaten
  • Dynamische Faktormodelle
  • Analyse von Spillovereffekten
  • Stylized Facts von Finanzrenditen
  • Systemisches Risiko
  • (Un)konditionale Tests zur Prognoseevaluation
  • Prognoseevaluation mit asymmetrischen Verlustfunktionen
  • Multiple Tests zur Prognoseevaluation
  • Tests für zeitvariierende Prognosegüte
  • Genestete Modelle in der Prognoseevaluation
 
Lehrstuhl für Angewandte Statistik | 08.04.2024