Seminar
- Thema:
- Advanced Quantitative Methods in Empirical Finance and Macroeconomics with R
- Zielgruppe:
- Idealerweise verfügen Sie über eine sehr hohe Affinität zu quantitativen Verfahren der Statistik und Ökonometrie, eine ausgeprägte analytische Herangehensweise und ein starkes Interesse an empirischen Fragestellungen der Finanzwirtschaft und Makroökonomie. Erste Erfahrungen im Umgang mit Zeitreihendaten sind von Vorteil. Hierbei sind Studierende der Masterstudiengänge Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen und Volkswirtschaftslehre die Zielgruppe (sehr weit fortgeschrittene Studierende des Bachelors Wirtschaftswissenschaft können auch in Betracht kommen).
- Ort:
- Online
- Termin:
- 10.08.2026
bis
12.08.2026 - Zeitraum:
- 10.08.2026, ca. 9.30 - 18.00 Uhr
11.08.2026, ca. 9.30 - 18.00 Uhr
12.08.2026, ca. 9.30 - 18.00 Uhr
(Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten) - Seminarleitung:
- Prof. Dr. Robinson Kruse-Becher
- Anmeldefrist:
- 01.01.2026 - 15.01.2026
- Anmeldung:
- Abgabe Seminararbeiten (per E-Mail an sekretariat.statistik@fernuni-hagen.de ): 27.07.2026
- Auskunft erteilt:
- Sven Lehmann
Philip Letixerant
Details zum Seminar
Der Lehrstuhl für Angewandte Statistik betreut im Sommersemester 2026 Seminararbeiten zu Themen der quantitativen Analyse mit statistischen und ökonometrischen Methoden in den Bereichen der empirischen Finanzwirtschaft und der Makroökonomik. Dabei werden methodische Ansätze wie Strukturbrüche, nichtlineare Modelle, Erweiterungen für die Regressionsanalyse, Multiples Testen, Modellselektion und Shrinkage-Verfahren, Prognosekombination und Prognosen bedingter Volatilität, sowie Stationaritätstests behandelt. Diese sollen methodisch formal aufbereitet, eigenständig auf reale Datensätze aus den Bereichen der Finanzwirtschaft und der Makroökonomik oder in Simulationsstudien angewendet und kritisch reflektiert werden. Dazu wird die Verwendung der open-source Software R nachdrücklich empfohlen, siehe https://www.fernuni-hagen.de/angewandte-statistik/lehre/software.shtml.
In synchronen Online-Tutorien, die voraussichtlich im April und Anfang Mai 2026 stattfinden, wird eine Einführung in die Programmierung mit R angeboten und zudem exemplarische Datenbanken für Zeitreihendaten vorgestellt. Die Studierenden werden in einem weiteren Tutorium der Universitätsbibliothek in der Literaturrecherche geschult.
Nähere Informationen zu den Tutorien und zur Online-Schulung finden Sie in Kürze auf der Moodle-Seite.
Die Prüfungsleistung besteht zu 50% aus der verfassten Seminararbeit (15-20 Seiten) und zu 50% aus einer Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse.
Themenliste
- Multiple Strukturbrüche in Regressionsmodellen
- Autoregressive Markov Switching Modelle
- Autoregressive Smooth Transition Modelle
- Autoregressive Threshold Modelle
- Nichtparametrische Regression
- Boosting in Regressionsmodellen
- Multiples Testen statistischer Hypothesen
- Informationskriterien zur Modellauswahl
- Vergleich von Stationaritätstests
- Shrinkage-Methoden
- Prognosekombination
-
Volatilitätsprognosen
Themenliste folgt in Kürze als pdf-Datei
