Publikationen

• 2025

  • R. Baule, P. Hasler
    Prüfung per Seitenansicht. Zur Täuschungsprävention und Rechtssicherheit bei Onlineklausuren.
    Forschung & Lehre 32 (3/2025), S. 34-36.

• 2024

  • R. Baule, B. Frijns, S. Schlie
    Feedback Trading: The Intraday Case of Retail Derivatives.
    Journal of Futures Markets 44 (9/2024), 1487–1507.
  • R. Baule
    Ambiguität empirischer Forschung und ihre Gefahren.
    In Buchenau, K.; Fechner, M. (Hrsg.): Die verlorene Wissenschaft. Versuch einer Katharsis nach Corona ibidem Verlag, Stuttgart 2024, S. 151–166.
  • O. Beckmann
    Gestaltung und Auswirkungen aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen für Risikopositionen von Banken gegenüber Staaten.
    Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2024.

• 2023

  • M. Naumann
    Volatilitäten und Handelsstrategien am deutschen kontinuierlichen Intraday-Markt für Strom.
    Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2023.
  • R. Baule, P. Münchhalfen, D. Shkel, C. Tallau
    Fair-washing in the market for structured retail products? Voluntary self-regulation versus government regulation.
    Journal of Banking & Finance 148 (3/2023), 106749.
  • R. Baule, C. Tallau
    Planungs- und Sensitivitätsanalysen zur Kapitaldienstfähigkeit.
    Forderungspraktiker (7–8/2023), 181-190.

• 2022

  • R. Baule
    Counterparty Risk Allocation.
    Journal of Risk 25 (1/2022), 49–74.
  • K. Ammann, R. Baule
    Zinsrisikopolitik in multinationalen Konzernen.
    In Wiedemann, A.; Stein, V.; Fonseca, M. (Hrsg.): Risk Governance in Organizations: Future Perspectives. Universitätsverlag Siegen, Siegen 2022, S. 271–276.
  • R. Baule
    Monofokalität. Warum Gesellschaften weiter denken müssen.
    In Kostner, S.; Lieske, T. (Hrsg.): Pandemiepolitik. Freiheit unterm Rad? ibidem Verlag, Stuttgart 2022, S. 193–199.
  • R. Baule, M. Naumann
    Flexible Short-Term Electricity Certificates—An Analysis of Trading Strategies on the Continuous Intraday Market.
    Energies 15 (17/2022), 6344.
  • T. Bauerfeind, R. Baule, C. Tallau
    Der Output-Floor im Bankenpaket der Europäischen Kommission: Eine Auswirkungsanalyse aus ökonomischer und aufsichtsrechtlicher Perspektive.
    Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 34 (4/2022), 215–228.
  • R. Baule, P. Rosenthal, D. Shkel
    Barrier Option Pricing with Trading and Non-Trading Hours.
    Wilmott Magazine 119 (5/2022), 44–50.
  • R. Baule, P. Münchhalfen
    What is your Desire? Retail Investor Preferences in Structured Products.
    Review of Behavioral Finance 14 (2/2022), 197–222.
  • R. Baule, O. Entrop, S. Wessels
    Performance Measurement for Option Portfolios in a Stochastic Volatility Framework.
    Quantitative Finance 22 (3/2022), 519–539.
  • R. Baule, P. Rosenthal
    Time-Discrete Hedging of Down-and-Out Puts with Overnight Trading Gaps.
    Journal of Risk and Financial Management 15 (1/2022), 29.

• 2021

  • R. Baule, C. Tallau
    The Risk Sensitivity of Basel Risk Weights and Loan Loss Provisions: Evidence from European Banks.
    European Journal of Finance 27 (18/2021), 1855–1886.
  • D. Shkel
    Der Range Value at Risk – Eine robuste Alternative zum Expected Shortfall.
    Wirtschaftswissenschaftliches Studium 50 (12/2021), 4–11.
  • R. Baule, D. Shkel
    Model Risk and Model Choice in the Case of Barrier Options and Bonus Certificates.
    Journal of Banking & Finance 133 (12/2021), 106307.
  • R. Baule, M. Naumann
    Volatility and Dispersion of Hourly Electricity Contracts on the German Continuous Intraday Market.
    Energies 14 (22/2021), 7531.
  • R. Baule, P. Münchhalfen
    PRIIPs-Verordnung und Marketingerfolg strukturierter Produkte.
    Bank und Markt 50 (9/2021), 412–415.
  • R. Baule, D. Shkel
    Kosten strukturierter Finanzprodukte im Lichte des Anlegerschutzes II: Sind die Informationen der Banken objektiv, transparent und vergleichbar?
    Jahrbuch Konsum & Verbraucherwissenschaften 2021, 205–226.
  • R. Baule, P. Münchhalfen
    Kosten strukturierter Finanzprodukte im Lichte des Anlegerschutzes: Wie verstehen und berücksichtigen Kleinanleger Bankeninformationen in Verkaufsprospekten?
    Jahrbuch Konsum & Verbraucherwissenschaften 2021, 181–204.
  • Autorengruppe (R. Baule et al.)
    Kritischer Geist in der Krise – Zur Aufgabe von Wissenschaft.
    Forschung und Lehre 28 (8/2021), 648–649.
    Online verfügbar unter www.kritischer-geist.de.
  • S. Wessels
    Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten.
    Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2021.
  • R. Baule
    Credit Risk in Derivative Securities—A Simplified Approach.
    Journal of Futures Markets 41 (5/2021), 641–657.
  • P. Münchhalfen
    Nutzen, Grenzen und Notwendigkeit regulatorischer Pflichtinformationen für strukturierte Finanzprodukte.
    Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2021.
  • P. Münchhalfen, R. Gaschler
    Attention Distribution of Current Key Investor Documents—Standardization as a Long-Term Goal of the PRIIP Regulation.
    Journal of Consumer Policy 44 (1/2021), 73–94.

• 2020

  • R. Baule, P. Münchhalfen
    Wie verstehen und berücksichtigen Kleinanleger Bankeninformationen in Verkaufsprospekten?
    Working Papers des KVF NRW, Nr. 16
  • D. Shkel
    Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte.
    Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2020.
  • J. Vogelheim
    Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen.
    Logos Verlag, Berlin 2020.

• 2019

  • K. Niehoff, P. Laskowski
    Price Differences between Voting and Non-Voting Shares in Crisis and Boom.
    Management International 23 (2019), 64–84.
  • R. Baule
    Finanzwirtschaftliches Bankmanagement.
    Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2019.
  • R. Baule
    The Cost of Debt Capital Revisited.
    Business Research 12 (2/2019), 721–753.
  • R. Baule, O. Korn, L.-C. Kuntz
    Markowitz with Regret.
    Journal of Economic Dynamics and Control 103 (6/2019), 1–24.
  • R. Baule, H. Wilke
    Of Leaders and Followers—An Econometric Analysis of Equity Analysts and Stock Market Investors.
    International Journal of Finance and Economics 24 (1/2019), 508–526.

• 2018

  • R. Baule, D. Shkel
    Bewertung von Bonuszertifikaten unter lokaler Volatilität und die Relevanz des Modellrisikos.
    Wirtschaftswissenschaftliches Studium 47 (10/2018), 18–25.
  • M. R. W. Hiebl, R. Baule, A. Dutzi, V. Stein, A. Wiedemann
    Roles and Actors in Risk Governance.
    Journal of Risk Finance 19 (4/2018), 318–326.
  • R. Baule, B. Frijns, M. Tieves
    Volatility Discovery and Volatility Quoting on Markets for Options and Warrants.
    Journal of Futures Markets 38 (7/2018), 758–774.
  • M. Tieves
    Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen.
    Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2018.
  • R. Baule, C. Tallau
    Mindestkapital nach Basel III: Ausreichend für die nächste Krise?
    FIRM Jahrbuch 2018, 25–27.
  • M. R. W. Hiebl, R. Baule, A. Dutzi, M. T. Menk, V. Stein, A. Wiedemann
    Risk Governance im Mittelstand: Eine Einführung der Gastherausgeber.
    Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 66 (1/2018), 1–11.

• 2017

  • R. Baule, M. Tieves, H. Wilke
    Preisfindung und Informationsführerschaft auf Aktienmärkten.
    Wirtschaftswissenschaftliches Studium 46 (9/2017), 18–25.
  • R. Baule, P. Münchhalfen, D. Shkel
    Offenlegung von fairen Zertifikatepreisen durch den Issuer Estimated Value.
    FIRM Jahrbuch 2017, 54–56.

• 2016

  • R. Baule, H. Wilke
    Existence and Exploitability of Financial Analysts' Informational Leadership.
    Applied Finance Letters 5 (2/2016), 2–11.
  • K. Niehoff
    Price Discovery in Voting and Non-Voting Stocks.
    Schmalenbach Business Review 17 (3/2016), 285–307.
  • R. Baule, H. Wilke
    Vom Nutzen des Informationsvorsprungs.
    die bank 09/2016, 12–15.
  • R. Baule, C. Tallau
    Revisiting Basel Risk Weights—Cross-Sectional Risk Sensitivity and Cyclicality.
    Journal of Business Economics 86 (8/2016), 905–931.
  • R. Baule, C. Tallau, O. Tiebing
    Überarbeitung IRB-Ansatz – Weitreichende Beschränkung der Verwendung interner Modelle.
    RISIKO MANAGER 07/2016, 10–14.
  • R. Baule, C. Tallau
    Zweite Konsultation zum Kreditrisiko-Standardansatz: Rolle rückwärts.
    Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 69 (5/2016), 13–16.
  • H. Wilke
    Zur Bedeutung von Finanzanalysten auf entwickelten Kapitalmärkten.
    Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2016.
  • R. Baule, O. Korn, S. Saßning
    Which Beta is Best? On the Information Content of Option-Implied Betas.
    European Financial Management 22 (3/2016), 450–483.
  • P. Blonski, S. C. Blonski
    Are Individual Investors Dumb Noise Traders?
    Qualitative Research in Financial Markets 8 (1/2016), 45–69.
  • R. Baule, C. Tallau
    Stock Returns Following Large Price Changes and News Releases—Evidence from Germany.
    Credit and Capital Markets 49 (1/2016), 57–91.
  • R. Baule, C. Soost
    Pay for Performance Versus Nonfinancial Incentives in Small and Medium-Sized Enterprises.
    International Journal of Entrepreneurial Venturing 8 (1/2016), 24–45.

• 2015

  • R. Baule, C. Tallau
    Risikogewichtung und Risikosensitivität.
    FIRM Jahrbuch 2015, 130–132.
  • R. Baule, P. Blonski
    The Demand for Warrants and Issuer Pricing Strategies.
    Journal of Futures Markets 35 (12/2015), 1195–1219.
  • R. Baule, P. Blonski
    The Demand Function for Bank-Issued Warrants.
    Applied Finance Letters 4 (1&2/2015), 12–19.
  • R. Baule, P. Blonski, T. Demmer, A. Wiedemann
    Persuasion of Individual Investors by Scenarios.
    Schmalenbach Business Review 67 (7/2015), 333–348.
  • Z. Csapó, S. Hoppe, M. Pytlik
    Perspektiven für die Steuerungslogik von Leasing-Unternehmen.
    Finanzierung Leasing Factoring (3/2015), 111–117.
  • P. Blonski:
    Das Nachfrageverhalten privater Anleger nach strukturierten Finanzprodukten.
    Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015.
  • R. Baule, P. Blonski
    Die Margen-Absatz-Funktion am Retail-Markt für Optionsscheine.
    Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 68 (8/2015), 396–399.
  • R. Baule, C. Tallau
    Konsultationspapier zum Kreditrisiko-Standardansatz: Abkehr von externen Ratings.
    Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 68 (3/2015), 132–135.

• 2014

  • R. Baule, C. Tallau
    Neue Paradigmen in der Bankenaufsicht?
    FIRM Jahrbuch 2014, 103–104.
  • R. Baule
    Buchbesprechung zu Lohmann, Karl; Körnert, Jan: Kosten- und Leistungsrechnung: Arbeits- und Studienbuch, 2. Aufl.
    Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 66 (1/2014), 124.
  • R. Baule
    Allocation of Risk Capital on an Internal Market.
    European Journal of Operational Research 234 (1/2014), 186–196.

• 2013

  • M. Albrecht, P. Reinbacher, K. Niehoff, K. Derfuß
    Bilanzierung von Finanzinstrumenten bei Kreditinstituten nach IFRS und HGB.
    Internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung 6/2013, S. 273–280.
  • R. Baule, A. Wiedemann
    Die Regulierung der Emission strukturierter Finanzprodukte für Retail-Anleger.
    FIRM Jahrbuch 2013, 103–104.
  • R. Baule, C. Tallau
    Stock Price Dynamics of Listed Growth Companies—Evidence from the Options Market.
    The IUP Journal of Applied Finance 19 (1/2013), 5–26.

• 2012

  • R. Baule, C. Tallau
    Expected Shortfall statt Value-at-Risk – Neue Wege in der regulatorischen Messung des Marktrisikos.
    RISIKO MANAGER (24.2012), 1 u. 6–11.
  • R. Baule, P. Blonski
    Die Nachfrage nach Optionsscheinen an der European Warrant Exchange.
    Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (2/2012), 147–162.
  • U. Terstege, K. Niehoff
    Stichwort: "Sekundärmarkt".
    Breuer, C.; Breuer, W.; Schweizer, T. (Hrsg.): Gabler-Lexikon Corporate Finance, 2. Aufl., Wiesbaden 2012, S. 510–514.
  • U. Terstege, K. Niehoff
    200 namentlich nicht gekennzeichnete Stichwörter.
    Breuer, C.; Breuer, W.; Schweizer, T. (Hrsg.): Gabler-Lexikon Corporate Finance, 2. Aufl., Wiesbaden 2012.