Publikationen

Aktuelle Arbeitspapiere

  • R. Baule, F. Borchard, H. Wilke
    On the Profitability of Portfolio Strategies Based on Analyst Consensus EPS Forecasts.
    Working Paper, Hagen 2020. Download (via SSRN)
  • R. Baule, P. Münchhalfen
    What is your Desire? Retail Investor Preferences in Structured Products.
    Working Paper, Hagen 2020. Download (via SSRN)
  • R. Baule
    Credit Risk in Derivative Securities—A Simplified Approach.
    Working Paper, Hagen 2020. Download (via SSRN)
  • J. Vogelheim
    Empirical Credit Spread Components of Banks and their Coverage in Structural Models – An Integrated Analysis.
    Working Paper, Hagen 2020. Download (via SSRN).
  • J. Vogelheim
    Determinants of European Bank Credit Default Swap Spreads.
    Working Paper, Hagen 2020. Download (via SSRN)
  • R. Baule, C. Tallau
    The Risk Sensitivity of Basel Risk Weights and Loan Loss Provisions: Evidence from European Banks.
    Working Paper, Hagen/Münster 2019. Download (via SSRN)
  • R. Baule, P. Münchhalfen, C. Tallau
    Disclosure Policies for the Issuer Estimated Value—Facts and Fiction.
    Working Paper, Hagen/Münster 2019. Download (via SSRN)
  • R. Baule, M. Naumann
    Volatility and Dispersion of Hourly Electricity Contracts on the Epex Spot Continuous Intraday Market.
    Working Paper, Hagen 2019. Download (via SSRN)
  • R. Baule
    Counterparty Risk Allocation.
    Working Paper, Hagen 2019. Download (via SSRN)
  • R. Baule, D. Shkel
    Model Risk and Model Choice in the Case of Barrier Options and Bonus Certificates.
    Working Paper, Hagen 2019. Download (via SSRN)
  • R. Baule, O. Entrop, S. Wessels
    Performance Measurement for Option Portfolios in a Stochastic Volatility Framework.
    Working Paper, Hagen/Passau 2019. Download (via SSRN)

2020

  • P. Münchhalfen, R. Gaschler
    Attention Distribution of Current Key Investor Documents – Standardization as a Long-Term Goal of the PRIIPS Regulation.
    Erscheint in: Journal of Consumer Policy.
    Download (Preprint via SSRN).
  • R. Baule, P. Münchhalfen
    Wie verstehen und berücksichtigen Kleinanleger Bankeninformationen in Verkaufsprospekten?
    Working Papers des KVF NRW, Nr. 16
  • D. Shkel
    Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte.
    Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2020.
  • J. Vogelheim
    Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen.
    Logos Verlag, Berlin 2020.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

  • M. Albrecht, P. Reinbacher, K. Niehoff, K. Derfuß
    Bilanzierung von Finanzinstrumenten bei Kreditinstituten nach IFRS und HGB.
    Internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung 6/2013, S. 273–280.
  • R. Baule, A. Wiedemann
    Die Regulierung der Emission strukturierter Finanzprodukte für Retail-Anleger.
    FIRM Jahrbuch 2013, 103–104.
  • R. Baule, C. Tallau
    Stock Price Dynamics of Listed Growth Companies—Evidence from the Options Market.
    The IUP Journal of Applied Finance 19 (1/2013), 5–26.

2012

  • R. Baule, C. Tallau
    Expected Shortfall statt Value-at-Risk – Neue Wege in der regulatorischen Messung des Marktrisikos.
    RISIKO MANAGER (24.2012), 1 u. 6–11.
  • R. Baule, P. Blonski
    Die Nachfrage nach Optionsscheinen an der European Warrant Exchange.
    Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (2/2012), 147–162.
  • U. Terstege, K. Niehoff
    Stichwort: "Sekundärmarkt".
    Breuer, C.; Breuer, W.; Schweizer, T. (Hrsg.): Gabler-Lexikon Corporate Finance, 2. Aufl., Wiesbaden 2012, S. 510–514.
  • U. Terstege, K. Niehoff
    200 namentlich nicht gekennzeichnete Stichwörter.
    Breuer, C.; Breuer, W.; Schweizer, T. (Hrsg.): Gabler-Lexikon Corporate Finance, 2. Aufl., Wiesbaden 2012.