Masterkolloquium

Das Masterkolloquium ist eine Online-Veranstaltung, in der Absolventen, die gerade ihre Masterarbeit an unserem Lehrstuhl anfertigen, den aktuellen Stand ihrer Arbeit vorstellen. Das primäre Ziel des Kolloquiums besteht für die Vortragenden darin, ein Feedback zum Fortschritt der Arbeit zu erhalten. Zudem erfahren die weiteren Teilnehmer, an welchen Themen an unserem Lehrstuhl gerade gearbeitet wird. Für Interessenten an einer Masterarbeit in einem zukünftigen Semester kann die Veranstaltung so auch als Orientierungshilfe dienen.

Es findet keine Beurteilung oder Benotung des Kolloquiums statt. Ebenso wenig werden aufwendige Präsentationen erwartet. Es sind etwa 15 bis 20 Minuten pro Vortrag vorgesehen, zuzüglich des Feedbackgesprächs insgesamt 45 Minuten.

Der Termin sollte in der zweiten Hälfte der jeweils individuellen Bearbeitungszeit liegen – bei einer Bearbeitungsdauer von 6 Monaten idealerweise nach 4 Monaten. Je Kolloquium können zwei oder drei Präsentationen stattfinden. Unten finden Sie die Termine des aktuellen Semesters. Die Terminfindung efolgt in Absprache mit dem jeweiligen Betreuer.

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Um den Zoom-Link zu erhalten, kontaktieren Sie Herrn Florian Borchard per E-Mail.

Termine des aktuellen Semesters:

Do. 22.01.2026 – 18:00 Uhr

  • Zum Einfluss vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeiten auf erwartete jährliche Kosten – Eine Analyse des US-Marktes für strukturierte Autocallable-Produkte

Di. 17.02.2026 – 18:00 Uhr

  • Zum Einfluss asynchroner Preisdaten auf Optionsdeltas in der IvyDB-Datenbank von OptionMetrics: Eine empirische Analyse

Di. 10.03.2026 – 18:00 Uhr

  • Existiert eine Varianzrisikoprämie am deutschen Optionsmarkt? Eine Analyse von Delta-gehedgten Optionen auf den DAX
  • Die „Headline Rate“ von Aktienanleihen auf dem deutschen Markt

Di. 07.04.2026

  • Modellrisiken bei der Schätzung risikoneutraler Wahrscheinlichkeitsdichten: Eine vergleichende Analyse auf Basis US-amerikanischer Aktienoptionen
  • Die ESMA-Leitlinie zu Fondsnamen: Umbenennungen und Auswirkungen auf nachfolgende Mittelflüsse

Di. 19.05.2026

  • Rendite- und Risikoanalyse typischer strukturierter Produkte auf dem koreanischen Markt