Masterkolloquium
Das Masterkolloquium ist eine Online-Veranstaltung, in der Absolventen, die gerade ihre Masterarbeit an unserem Lehrstuhl anfertigen, den aktuellen Stand ihrer Arbeit vorstellen. Das primäre Ziel des Kolloquiums besteht für die Vortragenden darin, ein Feedback zum Fortschritt der Arbeit zu erhalten. Zudem erfahren die weiteren Teilnehmer, an welchen Themen an unserem Lehrstuhl gerade gearbeitet wird. Für Interessenten an einer Masterarbeit in einem zukünftigen Semester kann die Veranstaltung so auch als Orientierungshilfe dienen.
Es findet keine Beurteilung oder Benotung des Kolloquiums statt. Ebenso wenig werden aufwendige Präsentationen erwartet. Es sind etwa 15 bis 20 Minuten pro Vortrag vorgesehen, zuzüglich des Feedbackgesprächs insgesamt 45 Minuten.
Der Termin sollte in der zweiten Hälfte der jeweils individuellen Bearbeitungszeit liegen – bei einer Bearbeitungsdauer von 6 Monaten idealerweise nach 4 Monaten. Je Kolloquium können zwei oder drei Präsentationen stattfinden. Unten finden Sie die Termine des aktuellen Semesters. Die Terminfindung efolgt in Absprache mit dem jeweiligen Betreuer.
Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Um den Zoom-Link zu erhalten, kontaktieren Sie Herrn Florian Borchard per E-Mail.
Termine des aktuellen Semesters:
Mo. 04.03.2024 – 18:00 Uhr
- Zum Zusammenhang zwischen Liquidity Coverage Ratio und marktbasierten Risikomaßen – Eine empirische Analyse für den europäischen Markt
- Finanzielle versus mathematische Bildung als Grundlage zum Verständnis komplexer Finanzprodukte – Eine experimentelle Untersuchung
Di. 19.03.2024 – 18:00 Uhr
- Zur impliziten Volatilität von Dividenden – Eine empirische Untersuchung von Optionen auf Dividenden-Futures
Mi. 17.04.2024 – 18:00 Uhr
- Welche Informationen zur Marktliquidität lassen sich aus Handelsdaten extrahieren? Eine vergleichende Analyse verschiedener Liquiditätsmaße
- Zum Einfluss von Informationen auf die Volatilität – Eine empirische Analyse anhand von hochfrequenten Finanzdaten
Di. 07.05.2024 – 18:00 Uhr
- Zum Einfluss der Einlagenfinanzierung auf das Risikoverhalten von Banken – Neue empirische Evidenz
- Approximationsfehler bei der Berechnungsmethodik von Volatilitätsindizes – Empirische Analyse des VDAX
Di. 21.05.2024 – 18:00 Uhr
- Zum Risiko von Nachhaltigkeitszielen und Anlegerpräferenzen – Eine experimentelle Untersuchung
- Die Renaissance von Callable Bonds – Aktuelle Marktentwicklung, Bewertung und Preisstellung der Emittenten
Di. 11.06.2024 – 18:00 Uhr
- Zur Volatilität von Intraday-Renditen – Eine empirische Analyse von Saisonalitäten unter Berücksichtigung von Unternehmensveröffentlichungen
- Zur Faktorauswahl und Modellbeurteilung beim Einsatz von Multifaktormodellen – Eine exemplarische Untersuchung
