Masterkolloquium

Das Masterkolloquium ist eine Online-Veranstaltung, in der Absolventen, die gerade ihre Masterarbeit an unserem Lehrstuhl anfertigen, den aktuellen Stand ihrer Arbeit vorstellen. Das primäre Ziel des Kolloquiums besteht für die Vortragenden darin, ein Feedback zum Fortschritt der Arbeit zu erhalten. Zudem erfahren die weiteren Teilnehmer, an welchen Themen an unserem Lehrstuhl gerade gearbeitet wird. Für Interessenten an einer Masterarbeit in einem zukünftigen Semester kann die Veranstaltung so auch als Orientierungshilfe dienen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Es findet auch keine Beurteilung oder Benotung des Kolloquiums statt. Ebenso wenig werden aufwendige Präsentationen erwartet. Es sind etwa 15 bis 20 Minuten pro Vortragendem vorgesehen, zuzüglich des Feedbackgesprächs insgesamt 45 Minuten.

Der Termin sollte in der zweiten Hälfte der jeweils individuellen Bearbeitungszeit liegen – bei einer Bearbeitungsdauer von 6 Monaten idealerweise nach 4 Monaten, bei einer Bearbeitungsdauer von 4 Monaten nach 3 Monaten. Unter diesen Rahmenbedingungen koordinieren wir jedes Semester einige Termine, zu denen zwei oder drei Präsentationen stattfinden.

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Um den Zoom-Link zu erhalten, kontaktieren Sie Herrn Florian Borchard per E-Mail.

Für das aktuelle Semester (Bearbeitungsbeginn im SS 2021) sind folgende Termine geplant:

Di. 13.07.2021 18:00 Uhr

  • Die Volatilität von Zinssätzen: normal, lognormal oder shifted lognormal?
  • Varianzreduktion durch einfache Hedging-Strategien für Optionen

Mi. 11.08.2021 18:00 Uhr

  • Die Preisstellung von Discountzertifikaten während des Corona-Crashs
  • Bid-Ask-Spreads und die Verletzung von Wertgrenzen bei Optionen

Do. 23.09.2021 18:00 Uhr

  • Der antizyklische Kapitalpuffer, die Kredit/BIP-Lücke und die Credit-Spreads von Banken: Theoretische Zusammenhänge und empirische Analyse
  • Zur Einführung der Liquidity Coverage Ratio – Ist der neue Liquiditätsstandard ein begrenzender Faktor? Eine empirische Analyse im Europäischen Bankensektor

Mi. 06.10.2021 18:00 Uhr

  • Credit Scoring mit Hilfe logistischer Regression – Eine Analyse europäischer Unternehmen
  • Zur Einführung des Basel-III-Output-Floors – Ein empirischer Vergleich der Kapitalanforderungen gemäß Standardansatz und einem einfachen internen Modell
  • „Value“ und „Growth“ als Basis für Investitionsstrategien – Eine vergleichende Analyse