Masterkolloquium

Das Masterkolloquium ist eine Online-Veranstaltung, in der Absolventen, die gerade ihre Masterarbeit an unserem Lehrstuhl anfertigen, den aktuellen Stand ihrer Arbeit vorstellen. Das primäre Ziel des Kolloquiums besteht für die Vortragenden darin, ein Feedback zum Fortschritt der Arbeit zu erhalten. Zudem erfahren die weiteren Teilnehmer, an welchen Themen an unserem Lehrstuhl gerade gearbeitet wird. Für Interessenten an einer Masterarbeit in einem zukünftigen Semester kann die Veranstaltung so auch als Orientierungshilfe dienen.

Es findet keine Beurteilung oder Benotung des Kolloquiums statt. Ebenso wenig werden aufwendige Präsentationen erwartet. Es sind etwa 15 bis 20 Minuten pro Vortrag vorgesehen, zuzüglich des Feedbackgesprächs insgesamt 45 Minuten.

Der Termin sollte in der zweiten Hälfte der jeweils individuellen Bearbeitungszeit liegen – bei einer Bearbeitungsdauer von 6 Monaten idealerweise nach 4 Monaten. Je Kolloquium können zwei oder drei Präsentationen stattfinden. Unten finden Sie die Termine des aktuellen Semesters. Die Terminfindung efolgt in Absprache mit dem jeweiligen Betreuer.

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Um den Zoom-Link zu erhalten, kontaktieren Sie Herrn Florian Borchard per E-Mail.

Termine des aktuellen Semesters:

Mi. 05.04.2023 – 18:00 Uhr

  • Data Analytics im Bankensektor: Zur Regulierung und Steuerung von Kapitalquoten
  • Eine experimentelle Untersuchung zur Legacy-Hypothese auf dem deutschen Finanzmarkt

Mo. 19.06.2023 – 18:00 Uhr

  • Der antizyklische Kapitalpuffer in der Bankenregulierung – Motivation, Methodik und Relevanz

Di. 25.07.2023 – 18:00 Uhr

  • Optionsstrategien zur Vereinnahmung von Varianzrisikoprämien – Eine empirische Analyse
  • Zinssensitivität und Zinsrisiken von Banken im Lichte der aufsichtsrechtlichen Behandlung im Anlagebuch
  • Der Risikoverbund zwischen Staat und Bank – Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Messansätze

Mi. 09.08.2023 – 18:00 Uhr

  • Zur Eignung von GARCH-Modellen zur Modellierung von Extremereignissen am Beispiel aktueller Krisen
  • Inklusions- und Exklusionseffekte bei Nachhaltigkeitsindizes – eine empirische Untersuchung
  • Momentum vs. Überreaktion: Eine empirische Analyse für den US-Aktienmarkt

Mi. 23.08.2023 – 18:00 Uhr

  • Einflussfaktoren von Aktienoptionsrenditen: Zur Relevanz systematischer und idiosynkratischer Volatilität
  • Zum Einsatz von Multifaktormodellen in der Performancemessung – Ein empirischer Vergleich von Fama/French- und q-Faktor-Modellen
  • Empirische Determinanten der Credit Spreads von Anleihen unter besonderer Berücksichtigung der Liquiditätsprämie

Di. 05.09.2023 – 18:00 Uhr

  • Zur impliziten Volatilität von Bonuszertifikaten – Eine empirische Analyse
  • Wie wirken sich verschiedene Arten von Kostenausweisen auf die Anlageentscheidungen von Privatanlegern aus? – Eine experimentelle Analyse
  • Credit Spreads von Anleihen im Lichte der Leitzinsnormalisierung der Europäischen Zentralbank – Eine empirische Analyse

Mo. 25.09.2023 – 18:00 Uhr

  • Algorithmen zur Klassifizierung der Richtung von Handelsvolumen: Überblick und Vergleich
  • Strompreise und -volatilitäten – Zum Leverage-Effekt auf dem Day-Ahead-Markt der EPEX SPOT
  • Zum Modellrisiko beim Value-at-Risk: Ein empirischer Vergleich

Di. 17.10.2023 – 18:00 Uhr

  • Sterblichkeitsderivate als Instrumente des alternativen Risikotransfers – Ausgestaltung, Marktüberblick und Rendite-Risiko-Analyse
  • Optionsrenditen und Volatilität – Aktuelle Evidenz vom europäischen Markt