| Christian Beyerlein | Der implizite Korrelationsindex für den Deutschen Aktienindex im Vergleich mit realisierten Korrelationen |
| Marcus Braun | Zum Einfluss der Korrelationsmodellierung auf den Wert von Mulit-Asset-Reverse-Convertibles – Ein Vergleich historischer und impliziter Korrelationen |
| Markus Cudaj | Eine empirische Analyse der Preisbildung auf Commodity-Future-Märkten |
| Nataliya Gayeva | Zur Bewertung von Bermuda-Swaptions in Zeiten potentiell negativer Zinssätze |
| Daniel Gentgen | Stock Picking und Timing von Fondsmanagern – Eine systematische Analyse der empirischen Literatur zur Performance-Attribution |
| Tobias Henneböle | Eine empirische Analyse der Meldungen zum Directors‘ Dealing im Hinblick auf die Kurswirksamkeit |
| Jannis Kinast | Die Distance-to-Default als Erklärungsfaktor des empirischen Credit Spreads |
| Rieke Kirchner | Zur Natur von Momentumeffekten – Eine systematische Analyse |
| Alexander Kreibich | Das Conditional CAPM – Theoretische Darstellung und empirische Überprüfung am Beispiel des deutschen Aktienmarktes |
| Josef Kunst | Zum Einfluss des Kontrahentenrisikos auf den fairen Spread eines Credit-Default-Swaps |
| Fabian Lang | Funktionen von Ratings aus Gläubiger- und Schuldnersicht unter Berücksichtigung der "Neueren Finanzierungstheorie" |
| Michael Gerd Langer | Volatility Modelling—A comparative Analysis of Historical, Implied and Model-Free Volatilities of Stock Prices |
| Andrea Lauble | Zur Schutzbedürftigkeit privater Zertifikateanleger – Eine theoriegeleitete Diskussion vor dem Hintergrund aktueller Regulierungsmaßnahmen |
| Lukas Linnig | Entscheidungskriterien von Business Angels für die Investition in E-Commerce-Start-up-Unternehmen – Eine kritische Analyse von Experteneinschätzungen |
| Viktor Lutterbeck | Zum Diskretisierungsfehler beim Delta-Hedging von Aktienoptionen – Eine Simulationsstudie |
| Dieter Löffler | Messung des systematischen Risikos mit Upside- und Downside-Betas – Eine vergleichende Anlayse für den Deutschen Aktienindex |
| Sylvia Michalsky | Auswirkungen der Ratingänderungen von Staaten auf die Verzinsung von Staatsanleihen verschiedener Länder – Eine empirische Analyse |
| Marco Milanovic | Zwei Ansätze zur Bestimmung des risikofreien Zinssatzes – Staatsanleihenrenditen versus Interbankenzinssätze |
| Michael Naumann | Zum Einfluss der stochastischen Volatilität auf den Wert von Bonus-Zertifikaten |
| Florian Scholz | Zusammenhang zwischen Preistransparenz und Anlegerverhalten unter besonderer Berücksichtigung von strukturierten Finanzprodukten |
| Alexander Stephan | Zum Einfluss der Benchmark auf die Performance aktiv gemanagter US-Aktienfonds – Eine empirische Untersuchung |
| Ralph Stephan | Messung von Wechselkurs- und Zinsrisiken bei Fremdwährungsanleihen |
| Philipp Thomas | Die Margenpolitik der Emittenten von Zertifikaten und strukturierten Finanzprodukten – Eine Metastudie |
| Maik Thomasberger | Zum Einfluss des Erhebungszeitraums im Rahmen der historischen Simulation zur Messung des Zinsrisikos ausfallrisikobehafteter Anleihen anhand des Value-at-Risks |
