Abschlussarbeiten Sommersemester 2019
Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
|---|---|
| Thomas Christ | Futures auf den Bitcoin – Eine empirische Analyse von Futurepreisen verschiedener Laufzeiten |
| A. V. | Anwendung des Value-at-Risk zur Risikokapitalallokation und risikoadjustierten Performancemessung im Rahmen von Banksteuerungskonzepten |
| Marie Hardelauf | Gender differences in investment behavior across countries and their relationship to economic development, gender equality, and culture |
| Julian Henning Heitmann | Zur Dynamik von Volatilitätsindizes |
| A. V. | Unterschiedliche Zertifikate für unterschiedliche Phasen – Orientieren sich Zertifikate-Käufer bei ihrer Produktauswahl an der Marktphase? |
| Melanie Kuchenbecker | Wie rational sind Investitionen in strukturierte Produkte? Ein literaturbasierter Überblick über Erklärungsansätze für das Anlageverhalten privater Investoren |
| Linus Liegmann | Methoden der Zinsrisikomessung mit Cash-Flow-Mapping und historischer Simulation |
| Florian Reck | Das Kreditportfoliomodell CreditMetrics – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung |
| Rouven Rosenthal | Zertifikate mit Optionskomponente auf den Bitcoin |
| Sigrun Bannert | Aktien mit Stimmrechtsunterschieden – Vergleich der Ausstattung und Bewertung im internationalen Kontext |
| Andreas Frühwirth | Die Entwicklung der kommunalen Finanzierung und Kreditbelastung im Vergleich zwischen Deutschland und Österreich |
| Christian Alexander Grochau | Der Momentumeffekt am deutschen Aktienmarkt – Theorie und empirische Untersuchung |
| Tobias Pape | Zur Bedeutung des Marktindex bei der Schätzung des CAPM – Eine empirische Analyse |
| Eike Holle | Volatility Smiles – Eine empirische Untersuchung für Optionen auf europäischen Aktienindizes im aktuellen Marktumfeld |
| Ibrahim Halil Leventyüz | Diskrete versus stetige Renditen bei der Berechnung von Performancemaßen – Ein Literaturüberblick |
Bachelor Wirtschaftsinformatik
| Name | Thema |
|---|---|
| Tim Eisele | Interdependenz von Kryptowährungen – Wird der Bitcoin-Preis durch Tether manipuliert? |
Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
|---|---|
| Christopher Heppner | Die Haftungskaskade im Rahmen der Bankenabwicklung und deren Auswirkung auf den Wert von nachrangigen und nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten, insbesondere strukturierten Finanzprodukten |
| Patrick Feller | Backtesting von Value-at-Risk und Expected Shortfall für Aktienportfolios |
| Marco Glombik | Optionsbewertung mit stochastischer Volatilität und Sprungkomponente – Eine Sensitivitätsanalyse |
| Jonas Meyer | Regulatorische Neuerungen zur Behandlung des Zinsrisikos im Anlagebuch |
| Dominik Sachs | Unterlegung des Marktrisikos im Handelsbuch – ein Vergleich zwischen Standardansatz und vereinfachtem Standardansatz anhand eines exemplarischen Aktien- und Optionsportfolios |
| Raphael Spittler | Der Volatilitäts-Smile von Einzelaktien und Indizes – Empirische Unter-suchung und theoretische Erklärung |
Diplom Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
|---|---|
| A. V. | Zum Einfluss von erneuerbaren Energien auf die stündlichen Strompreise der Day-Ahead-Auktion an der EPEX SPOT |
| Oliver Gaude | Die Umsätze an den Strom-Derivate-Märkten im Vergleich und ihre Beziehungen zu den Preisen |
| Ralf Muno | Zur Bewertung von strukturierten Produkten mit vorzeitigem Ausübungsrecht mit Hilfe des Verfahrens von Longstaff und Schwartz |
| Martin Schmidt | Zusammenhänge zwischen Stromspot- und Stromfuture-Markt mit Bezug auf Handelsvolumina und Preise |
| Christian Ebenzer | Die Performance von Investmentstrategien auf Basis von Discountzertifikaten |
| A. V. | Hat der Bitcoin einen fundamentalen Wert? – Eine kritische Würdigung verschiedener Erklärungsansätze |
| A. V. | Der europäische Markt für strukturierte Finanzprodukte – Eine Analyse der gemeinsamen Markt- und Margenentwicklung |
| A. V. | Verhaltensanomalien bei der Bewertung von Stimmrechten von Aktien |
A. V. - Anonyme/r Verfasser/in
09.04.2024
