Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Sabrina Bertl | Der Momentum Effekt am deutschen Aktienmarkt — Aktuelle empirische Evidenz |
| Talea Bobe | Zum Referenzpunkt in der Regret-Theorie: Welchen verpassten Investitionen trauern Anleger nach? |
| Florian Holm | Zur Erklärung des Nachfrageverhaltens privater Anleger nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten – Ein Literaturüberblick |
| A. V. | Intraday Momentum auf Finanzmärkten: Ein systematischer Literaturüberblick |
| Wenzel Markart | Das Diversifikationspotential von Gold und Kryptowährungen in der Asset-Allo-kation – Empirischer Vergleich mittels Portfoliooptimierung nach Markowitz |
| Patrick Michel | Zum Zusammenhang zwischen Day-Ahead-Preisen an der EPEX SPOT und Ausgleichsenergiepreisen – Eine empirische Datenanalyse |
| A. V. | Expected Earnings and Implied Cost of Capital: Methodological Approaches and Empirical Analysis |
Bachelor Wirtschaftsinformatik
| Name | Thema |
| A. V. | Salience Theory, menschliche Entscheidungen und maschinelles Lernen: Zur Mitigation kognitiver Verzerrungen durch Künstliche Intelligenz am Beispiel richterlicher Entscheidungen |
Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Julia Tritschler | Der Risikoverbund zwischen Staat und Bank – Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Messansätze |
| Florian Stephan | Zinssensitivität und Zinsrisiken von Banken im Lichte der aufsichtsrechtlichen Be-handlung im Anlagebuch |
| Felix Braun | Strompreise und -volatilitäten – Zum Leverage-Effekt auf dem Day-Ahead-Markt der EPEX SPOT |
| Sophia Chmiel | Momentum vs. Überreaktion: Eine empirische Analyse für den US-Aktienmarkt |
| A. V. | Inklusions- und Exklusionseffekte bei Nachhaltigkeitsindizes – eine empirische Untersuchung |
| Tom Fischer | Optionsrenditen und Volatilität – Aktuelle Evidenz vom europäischen Markt |
| Jaline Götz | Sterblichkeitsderivate als Instrumente des alternativen Risikotransfers – Ausgestaltung, Marktüberblick und Rendite-Risiko-Analyse |
| Tristan Hinrichs | Zum Modellrisiko beim Value-at-Risk: Ein empirischer Vergleich |
| Jannik Jakobs | Credit Spreads von Anleihen im Lichte der Leitzinsnormalisierung der Europäi-schen Zentralbank – Eine empirische Analyse |
| Stefan Heinz Killewald | Algorithmen zur Klassifizierung der Richtung von Handelsvolumen: Überblick und Vergleich |
| Jannik Micheel | Empirische Determinanten der Credit Spreads von Anleihen unter besonderer Berücksichtigung der Liquiditätsprämie |
| Christian Michler | Zum Einsatz von Multifaktormodellen in der Performancemessung – Ein empirischer Vergleich von Fama/French- und q-Faktor-Modellen |
| David Mulaj | Zur impliziten Volatilität von Bonuszertifikaten – Eine empirische Analyse |
| Sven Scharr | Wie wirken sich verschiedene Arten von Kostenausweisen auf die Anlageent-scheidungen von Privatanlegern aus? – Eine experimentelle Analyse |
Master Wirtschaftsinformatik
| Name | Thema |
| A. V. | Die Information Ratio im aktiven Portfoliomanagement - Implementation und Analyse einer exemplarischen Handelsstrategie |
Master Wirtschaftswissenschaften für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen
| Name | Thema |
| Edgar Schmidt | Einflussfaktoren von Aktienoptionsrenditen: Zur Relevanz systematischer und idiosynkratischer Volatilität |
| René Stadel | Zur Eignung von GARCH-Modellen zur Modellierung von Extremereignissen am Beispiel aktueller Krisen |
A. V. - Anonyme/r Verfasser/in
