Abschlussarbeiten Wintersemester 2013/2014
Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema | 
|---|---|
| Mesut Bayraktar | Die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien – Motive und empirische Analysen | 
| A. V. | Die bilanzielle Erfassung von Altersvorsorgeverpflichtungen in der Bilanz nach HGB und IFRS – Ein kritischer Vergleich | 
| Till Gregor | Das Kreditportfoliomodell CreditMetrics – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung | 
| Jan Ulrich de Groot-Rouenhoff | Die kognitive Kompetenz privater Anleger bei der Investitionsentscheidung – Speicherung von Informationen am Beispiel von Heuristiken | 
| Kevin Hofschröer | Zur Abhängigkeit der Beta-Schätzung von Renditefrequenz und Schätzzeitraum – Eine empirische Studie am deutschen Aktienmarkt | 
| Bernd Huneke | Zur Interpretation von Analystenpublizität – Eine Systematisierung des Analyseprozesses anhand von Inputdaten, Bewertungsverfahren und Outputgrößen | 
| Sandra Korsinek | Zur Bestimmung impliziter Volatilitäten im Black-Scholes-Modell | 
| A. V. | Zur Wirkung von Herdenverhalten bei Analysten – Eine systematische Gegenüberstellung und Diskussion der Fachliteratur | 
| Piotr Laskowski | Der Kursunterschied zwischen börsennotierten Stamm- und Vorzugsaktien – Eine empirische Analyse der Höhe und der Einflussfaktoren | 
| Astrid-Erika Lurtz | Konzeption und Bewertung von Credit Default Swaps unter Berücksichtigung der Handelsusancen seit 2009 | 
| A. V. | Anforderungen an die Compliance nach Basel III in Abgrenzung zu Interner Revision und Risikocontrolling | 
| Thilo Paas | Die Risikomaße des Baseler Ausschusses für Marktrisiken – Eine vergleichende Analyse von Value-at-Risk und Expected Shortfall in Bezug auf die Kapitalunterlegung | 
| Christoph Schlüter | Paradigmen in der Bankenaufsicht – Regulierung im Spannungsfeld von Risikosensitivität, Einfachheit und Vergleichbarkeit | 
| Simone Nina Schmidt | Der Investitionsentscheidungsprozess privater Anleger – Kognitive Limitationen bei der Informationsverarbeitung | 
| Philipp Schulte | Private Anleger am Zertifikatemarkt – Eine Metastudie aus einer kognitiven Perspektive | 
| Simon Tölle | Modellierung von Großschäden in der Schadenversicherung anhand des kollektiven Modells der Risikotheorie | 
| David Trümper | In welchem Kontext entsteht Analystenpublizität? Eine systematische Diskussion des Beziehungs- und Anreizgeflechts von Finanzanalysten | 
| Jessica Voncina | Die Preisstellung der Emittenten derivativer Produkte für Kleinanleger – Eine Überblicksstudie für den europäischen Markt | 
| Sebastian Winnig | Die Bewertung von Pensionsrückstellungen – Darstellung der Möglichkeiten und kritische Analyse | 
| Pervin Evelek | Das Black/Scholes/Merton-Modell für Optionen auf Aktien mit Dividenden – Kontinuierliche Dividendenrenditen versus Diskrete Dividendenzahlungen | 
Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema | 
|---|---|
| Sylvia Cramer | Liquiditätsstandards nach Basel III: Theoretische Analyse und praktische Umsetzung am Beispiel einer Genossenschaftsbank | 
| Bernd Heckmann | Die Auswirkungen der Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien | 
| Johann Wolfgang Schoop | Bewertungsfreie Schätzung von Zertifikatemargen mit Hilfe von Ansätzen aus der Perfomancemessung | 
| Patrick Wenig | Kognitive Kompetenz privater Anleger – Ansätze zur Objektivierung geistiger Anforderungen bei der Investition in strukturierte Finanzprodukte | 
Abschlussarbeiten Diplom Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema | 
|---|---|
| Christian Benkenstein | Risikotransfer über Katastrophenanleihen – Funktionsweise, Marktüberblick und Bewertungsansätze | 
| Martin Karl Lohmeier | Die Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall – Ein Vergleich anhand von Optionsportfolios | 
| Maren Kühl | Das Verhalten des Binominalmodells bei unterschiedlichen Parametrisierungen und dessen Konvergenz zum Black-Scholes-Modell | 
Abschlussarbeiten Zusatzstudiengang für Ingenieure
| Name | Thema | 
|---|---|
| Gregor Hamm | Zur Anwendbarkeit der Duration bei nicht-flacher Zinsstrukturkurve | 
A. V. - Anonymer Verfasser
    
                10.05.2024