Abschlussarbeiten Wintersemester 2015/2016
Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Gerald Baugatz | Ursachen, Auftreten und Messbarkeit sowie Konsequenzen von überoptimitischen Analystenprognosen für den Kapitalmarkt und seine Teilnehmer |
| Ivonne Böttinger | Risikosensitivität bankaufsichtler Standards |
| Laura Bredenkamp | Volatilitätskonzepte für Zinsderivate in Zeiten negativer Zinssätze |
| Christian Döpke | Zum Einfluss von Erfahrung und Lerneffekten auf den Handelserfolg von Privatanlegern beim Handel mit Aktien |
| A. V. | Implizite Betaschätzungen im modelltheoretischen Vergleich |
| A. V. | Bonuszertifikate – Eine Analyse der Produkt- und Marktentwicklung von 2003 bis 2015 |
| Julia Fischer | Outperformance- und Hebelzertifikate – Eine Analyse der Produkttypen und der Marktentwicklung im Bereich von spekulativen Zertifikaten |
| Yannick Hertel | Spiegelt die Kuponhöhe eines strukturierten Finanzprodukts das durch den Investor übernommene Risiko wider? – Eine Analyse des Schweizer Marktes für Multi-Asset-Reverse-Convertibles. |
| Katharina Huttner | Die Wirkung von Einlagensicherungssystemen auf die Stabilität des Bankensektors – Eine theoriegeleitete Diskussion vor dem Hintergrund aktueller regulatorischer Entwicklungen |
| A. V. | Zur Prognosequalität von Finanzanalysten – Eine kritische Diskussion von Prognosegenauigkeit und Unverzerrtheit sowie weiteren relevanten Gütekriterien von Analystenprognosen |
| A. V. | Zum Anlegerverhalten bei Investmentfonds: Wie beeinflusst die Kostenstruktur die Anlageentscheidung? |
| Kerstin Marpert | Stationarität und Persistenz von finanzwirtschaftlichen Zeitreihen – Eine empirische Untersuchung |
| Dennis Meiselbach | Zur empirischen Messung der Timing-Fähigkeiten von Fondsmanagern – Evidenz vom US-Markt |
| Mario Metker | Bewertung von Collars und Konstruktion von Zero-Cost-Strategien im Aktienbereich |
| Philipp Otto | Eignung der Credit-Default-Swap-Spreads von BAnken als Indikator einer Liquiditätskrise |
| Dennis Wulke | Indikatoren zur Messung des systemischen Liquiditätsrisikos |
Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Alexander Buschsieweke | Determinanten des Credit-Default-Swap-Spreads von Banken – eine empirische Untersuchung |
| Stefanie Dannemann | Das Migrationsrisiko beim Rating – theoretische und empirische Analyse |
| Andreas Kick | Faire Preise von Bonuszertifikaten über den gesamten Lebenszyklus – Eine empirische Analyse |
| A. V. | Zur Einführung eines Capital Floors für den IRB-Ansatz auf Basis des Standardansatzes zur Unterlegung von Kreditrisiken – Überlegungen anhand simulierter Portfolios deutscher Großunternehmen |
| Julian Markus Mahale | Die Perfomance von Fondsmanagern im Zeitablauf – Eine empirische Analyse für US-amerikanische Aktienfonds |
| Stefan Oberhardt | Rating als Instrument zur Prognose von Zahlungsausfällen – eine theoretische und empirische Analyse |
Abschlussarbeiten Zusatzstudiengang für Ingenieure
| Name | Thema |
| Markus Kratz | Das Fünf-Faktoren-Modell von Fama und French – Theoretische Darstellung und empirische Überprüfung am Beispiel des deutschen Aktienmarktes |
A. V. - Anonymer Verfasser
09.04.2024
