Abschlussarbeiten Wintersemester 2017/2018
Abschlussarbeiten Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Jakob Auracher | Minimum-Varianz-Hedge von Aktienportfolios mit Index-Futures – Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt |
| Jan Gehlhaar | Die Liquidität von Stromderivaten |
| Dana Heck | Zur Vorhersagbarkeit des Physical Electricity Index |
| A. V. | Zur Eignung von CAMELS-Bilanzkennzahlen als Frühindikatoren von Bankeninsolvenzen |
| Rene Schedler | Zur Schätzung des Value-at-Risk anhand historischer Simulation für Optionsportfolios – Eine empirische Untersuchung |
| Britta Stemmler | Zum Verhalten von Kapitalmarktzinssätzen im Zusammenhang mit geldpolitischen Beschlüssen der EZB – Eine empirische Untersuchung |
| Timo Walter | Zu Faktoren in Kapitalmarktmodellen – eine Literaturübersicht |
| Hendrik Zabel | Die Preise am Strom-Terminmarkt: Beziehungen zwischen verschiedenen Strom-Futures |
| Lars Jensen | Berechnungsmethodik und Robustheit des VDAX-NEW |
| Florian Jähme | Zur Arbitragefreiheit von Volatilitätsflächen – Eine empirische Analyse für den deutschen Markt |
| Tobias Kaiser | Analyse und Management von Risiken in der kommunalen Fremdfinanzierung |
| Nina Rupprich | Regulatorische Ansätze zur Begrenzung des Framing-Effekts in der Anlageberatung und -information |
| Anne-Nicole Venn | Zur Prognosefähigkeit von Terminwechselkursen – Eine empirische Analyse |
Abschlussarbeiten Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Philipp Forster | Zum Zusammenhang von Ratingmigration und Konjunkturzyklus |
| Nathalie Frost | Expresszertifikate – Marktüberblick und exemplarische Bewertung |
| A. V. | Zur Volatilität der Preise der Day-Ahead-Auktionen an der EPEX SPOT |
| Vanessa Kunz | Zum Zusammenhang von Google-Suchanfragen und dem Handelsvolumen ausgewählter deutscher Unternehmen |
| Christian Münzinger | Der Framing-Effekt bei Aktienanleihen und Discountzertifikaten |
| Christoph Schlieper | Messung der Timingfähigkeit von Fondsmanagern – Methodische Darstellung und empirische Anwendung |
| Marco Ziener | Ausgewählte Strategien zur Absicherung von Aktienportfolios – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung |
Abschlussarbeiten Diplom I
| Name | Thema |
| Mario Fülla | Eine Analyse der EEX Intraday Cap- und Floor-Futures |
| Thomas Rotthoff | Der Einsatz von Faktormodellen zur Erklärung empirischer Aktienrenditen – Theoretische Darstellung und empirische Anwendung |
Abschlussarbeiten Diplom II
| Name | Thema |
| A. V. | Das Delta europäischer Optionen im Black-Scholes-Modell und im Heston-Modell – Eine vergleichende Analyse |
A. V. - Anonymer Verfasser
09.04.2024
