Abschlussarbeiten Wintersemester 2018/2019
Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Ines Breuksch | Die Performance von Stop-Loss-Strategien im Zusammenhang mit dem Dispositionseffekt |
| Benedikt Grauvogl | Der Einfluss von Parameteränderungen im Credit-Metrics-Modell auf aus-gewählte Risikomaße |
| Markus Herz | Zum Delta-Hedging digitaler Optionen |
| Carolin Herzke | Zum Einfluss von Nachhaltigkeitskriterien auf die Performance von Aktienportfolios |
| Florian Hoyer | Reverse-Bonuszertifikate – Funktionsweise, Konstruktion und Sensitivität gegenüber Bewertungsparametern |
| Benjamin Kossack | Sprünge von Aktienkursen – Eine empirische Analyse |
| Sieglinde Kratzer | Das Handelsvolumen von Stromfutures im Vergleich und der Einfluss auf die Strompreise |
| Stephan Mett | Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken – Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation |
| Dario Radulovic | Erfolgsfaktoren von Initial Coin Offerings - Ein Literaturüberblick |
| Alexander Schrenker | Strukturierte Finanzprodukte mit pfadabhängigen Barrieren – Eine Analyse der Wahrscheinlichkeit von Barriere-Ereignissen mit historischen Daten |
| Christoph Serien | Eine empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen impliziten Volatilitäten und impliziten Korrelationen |
| Peter Stephan | Die Anwendung internationaler Rechnungslegungsvorschriften auf öffentliche Träger – Möglichkeiten und Probleme |
| Guido Vierhaus | Die Wirkung von performanceabhängigen Vergütungsstrukturen auf das Verhalten von Fondsmanagern |
Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Kai Bilstein | Aktion oder Reaktion – Zum zeitlichen Zusammenhang von Börsenhandelsvolumina ausgewählter Unternehmen und Google-Suchanfragen |
| Florian Borchard | Implizites Sprungrisiko bei Aktienkursen – Eine empirische Analyse |
| Jan Claussen | Auswirkungen der geldpolitischen Beschlüsse der EZB auf die Aktienmärkte – Eine Ereignisstudie anhand des DAX und des EURO STOXX 50 |
| Maximilian Madlindl | Messung des systemischen Risikos von Banken mit dem CoVaR-Maß - Theoretische Darstellung und empirische Anwendung |
| Max Udo Giacomo Niederwettberg | Das Delta von Optionen bei konstanter und stochastischer Volatilität |
| Alexander Nolte | Volatilitäten an der EPEX SPOT – Eine empirische Analyse für den deutschen Markt |
| Simone Plödereder | Backtesting von Value-at-Risk und Expected Shortfall |
| Stefan Schuster | Die Volatilität der börsengehandelten Stromderivate |
| Christian Sievers | Der Einsatz von Optionsfaktoren zur Performancemessung von Hedgefonds – Ein empirischer Vergleich ausgewählter Faktoren |
| Marcel Stumpf | Eigenmittelanforderungen für das Zinsrisiko im Handelsbuch nach dem Baseler Standard – Ein Methodenvergleich |
Diplom Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Jeannette Gruber | Lelands Alpha zur Performancemessunf für indexbasierte rollierende Optionsstrategien |
A. V. - Anonyme/r Verfasser/in
09.04.2024
