Abschlussarbeiten Wintersemester 2019/ 20
Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Dominik Amberg | Algorithmen-basierte Anlageberatung durch Robo-Advisory – Die Wirkung der Risikoneigung auf die Asset-Allokation |
| Peter Eibensteiner | Faktormodelle und „Factor Investing“ – Eine wissenschaftliche Analyse der wich-tigsten Faktoren |
| A. V. | Optionsbewertung im Black-Scholes-Modell und dem Sprungmodell nach Merton – Eine Analyse des Modellrisikos |
| Nadine Großriedler | Welche Heuristiken wenden private Investoren an? Ein literaturbasierter Überblick im Vergleich mit dem hypothetischen Homo Oeconomicus |
| Kathrin Grunwald | Ein literaturbasierter Überblick im Vergleich mit dem hypothetischen Homo Oeconomicus |
| A. V. | Duplikate am Zertifikatemarkt – Eine empirische Analyse der Preisstellung für identische Discount-Zertifikate desselben Emittenten |
| Daniel Holl | Beta-Hedging mit Index-Futures – Theorie und exemplarische Anwendung |
| Jonas Nesemann | Messung von Markt-Timing gemäß dem Ansatz von Henriksson und Merton – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung |
| Karsten | Gleichgewichtete Anlagestrategien und deren Performance im Vergleich zu marktgewichteten Strategien |
| A. V. | Einflussfaktoren der Vermögensanlagen von Privatkunden am Beispiel einer deutschen Sparkasse |
| Sapatka Mark | Die Omega-Funktion zur Performanceanalyse – Theoretische Darstellung und exemplarische Anwendung |
| Thomas Bergemann | Cashflow-Mapping zur Zinsrisikomessung – Ein Methodenvergleich |
Bachelor Wirtschaftsinformatik
| | Thema |
| Marco Beyer | Kostenangaben gemäß PRIIPs-Verordnung – Ein Marktüberblick anhand automatisierter Auswertungen von PDF-Dokumenten für Discountzertifikate |
Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Michael Breitsprecher | Die Low-Volatility-Anomalie – Eine empirische Überprüfung für den deutschen Markt |
| Maximilian Enkert | Smart-Beta-Strategien – Theorie und exemplarische Anwendung |
| Mona Gräfingholt | Die kommunale Verschuldung in Deutschland – Entwicklung und Einflussfaktoren |
| Kevin Sebastian Graumann | Existiert ein Small-Minus-Big-Faktor auf dem Kryptowährungsmarkt? |
| Martin Hegele | Zur Bewertung von ausfallrisikobehafteten Optionen |
| Eric Hilscher | Portfoliooptimierung auf Basis des Black-Litterman-Modells |
| Dimitri Kempf | Evolution der Volatilitätsmodellierung bis hin zur "Rough Volatility" |
| Dominik Julian Knödel | Zur Messung von Regret Aversion – Entwurf eines experimentellen Designs im Hinblick auf Aspekte der Portfoliooptimierung |
| Janine Schaaf | Die Anleihekategorien „senior preferred“ und „senior non-preferred“ – Einord-nung in die Haftungskaskade und empirische Analyse der Credit-Spreads |
| Christian Schumacher | Der Zusammenhang zwischen Credit Spreads und Ratings unter besonderer Berücksichtigung von Ratingänderungen |
| Manuel- Alexander Sokolla | Rendite und Risiko bei Zinsanlagen in Fremdwährungen – Eine empirische Analyse |
| Leo Thissen | Zeitreiheneigenschaften von Preisen der Day-Ahead-Auktion an der EPEX Spot |
| Dennis Barkhorn | Wer folgt dem Robo-Advisor? Eine Analyse des Handelsverhaltens privater Investoren am Beispiel einer Direktbank |
Master Volkswirtschaftslehre
| Name | Thema |
| Robert Baumann | Zum Zusammenhang zwischen der Schiefe des Volatility Smile und Aktienkursrenditen – Eine empirische Untersuchung für europäische Aktien |
Diplom Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Stefan Aichele | Gehebelte Investments – Eine vergleichende Analyse von Leveraged Exchange Traded Funds und Faktorzertifikaten |
| Anne Hoppe | Optionsstrategien zur Investition in Gold – Eine Sensitivitätsanalyse der Preise von Bull- und Bear-Spreads |
| Shila Diana Kundu | Der Piotroski F-Score und dessen Relation zu den Fama-French-Faktoren |
A. V. - Anonyme/r Verfasser/in
09.04.2024
