Abschlussarbeiten Wintersemester 2020/21
Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Jan Gerecke | Autokorrelation als Indiz für Feedback-Trading - Theorie und neuere empirische Evidenz |
| Veronica Gidei | Faktorzertifikate - Funktionsweise, Marktüberblick und Abgrenzung zu anderen Hebelprodukten |
| Florian Hänel | Aufsichtsrechtliche Eigenkapitalunterlegung von Immobilienfinanzierungen im historischen Zeitverlauf |
| Alexander Neumann | Die Euro Short Term Rate - Bestimmungsmethodik, historische Entwicklung und empirische Unterschiede zu anderen kurzfristigen Zinssätzen |
| Peter Joel Tomissa Peltzer | Regret-Theorie bei Finanz- und Investitionsentscheidungen |
| Jonas Schneider | Systematisches Risiko und Rendite von Investmentfonds - Eine empirische Analyse der zentralen Aussage des CAPM |
| Manuel Wolff | Zur Änderung der Risikoeinschätzung von privaten Investoren bei erlebten Gewinnen oder Verlusten - Theorie und experimentelle Studie |
Bachelor Wirtschaftsinformatik
| Name | Thema |
| Sebastian Hackner | Momentum-Strategien in Abhängigkeit von Formations- und Halteperiode - Eine Datenanalyse für den deutschen Markt |
| Raphael Koberdamm | Data Snooping im Asset Pricing: Ein Alpha-Faktor auf dem deutschen Aktienmarkt |
| Marcel Mumme | Laufzeit und Genauigkeit von Monte-Carlo-Simulationsverfahren bei der Bewertung von Optionen |
| Dennis Zimmermann | Genetische Algorithmen zur Optimierung von Portfolios |
Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Michael Bauer | Konjunkturabhängige Ratingmigration und das Kreditportfoliomodell Credit-Portfolio View |
| Daniel Braun | Reaktionen europäischer Unternehmensanleihen auf Maßnahmen der EZB in der Corona-Krise |
| Patrick Feller | Derivate auf ESG-Indizes - Sind "Grüne" Optionen teurer als herkömmliche Optionen? |
| Martin Hegele | Kurzfristige Preisprognosen der Day-Ahead-Auktion an der EPEX Spot |
| Holger Hinrichs | Zur Bewertung von Zinsderivaten mit Short-Rate-Modellen bei negativen Zinsen - Theorie und exemplarische Anwendung |
| Christian Povolny | Bewertung und Bepreisung von Credit Linked Notes für Privatanleger |
| Nicolas Röhl | Auswirkungen geldpolitischer Entscheidungen der EZB auf Credit Spreads von Banken - eine Ereignisstudie |
| Christopher Theisen | Zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Portfolioauswahl - Theorie und empirische Untersuchung |
A. V. - Anonyme/r Verfasser/in
09.04.2024
