Abschlussarbeiten Wintersemester 2023/24
Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Jakob Erlei | Zur Netting-Effizienz beim Clearing über zentrale Gegenparteien |
| Benjamin Hipko | Die CDS-Bond-Basis – Literaturüberblick und aktuelle empirische Evidenz |
| A. V. | Margen von strukturierten Finanzprodukten: Eine Literaturanalyse verschiedener Produkte und Märkte |
| Julian Pilzecker | Zum Anstieg von Faktorkorrelationen in negativen Marktphasen – Eine empirische Studie |
Bachelor Wirtschaftsinformatik
| Name | Thema |
| A. V. | Implementation und Profitabilitätsanalyse einer Long-Short-Handelsstrategie auf Basis der idiosynkratischen Volatilität |
| Markus Frantzen | Insolvenzprognose mit Methoden des maschinellen Lernens – Diskussion und Einordnung verschiedener Ansätze |
Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
| Layla Amajjoud | Zur Faktorauswahl und Modellbeurteilung beim Einsatz von Multifaktormodellen – Eine exemplarische Untersuchung |
| Silvia Belkadi | Determinanten der CDS-Bond-Basis – Eine empirische Untersuchung für den europäischen Markt |
| Karolin Czerny | Zum Risiko von Nachhaltigkeitszielen und Anlegerpräferenzen – Eine experimentelle Untersuchung |
| Linda-Viktoria Lang | Zum Einfluss der Marktkapitalisierung auf das Intraday-Muster von Handelsvolumina: Eine empirische Analyse für den europäischen Markt |
| Philipp Köhli | Zum Einfluss der Einlagenfinanzierung auf das Risikoverhalten von Banken – Neue empirische Evidenz |
| Florian Nolle | Die Renaissance von Callable Bonds – Aktuelle Marktentwicklung, Bewertung und Preisstellung der Emittenten |
| Dominik Benjamin Opitz | Zum Einfluss von Informationen auf die Volatilität – Eine empirische Analyse anhand von hochfrequenten Finanzdaten |
| Cyrill Popov | Zum Zusammenhang zwischen Liquidity Coverage Ratio und marktbasierten Risikomaßen – Eine empirische Analyse für den europäischen Markt |
| Aileen Sassenrath | Zur Volatilität von Intraday-Renditen – Eine empirische Analyse von Saisonalitäten unter Berücksichtigung von Unternehmensveröffentlichungen |
| Dennis Schebesta | Finanzielle versus mathematische Bildung als Grundlage zum Verständnis komplexer Finanzprodukte – Eine experimentelle Untersuchung |
| Niklas Schmidt | Zur impliziten Volatilität von Dividenden – Eine empirische Untersuchung von Optionen auf Dividenden-Futures |
| Thomas Thanner | Approximationsfehler bei der Berechnungsmethodik von Volatilitätsindizes – Empirische Analyse des VDAX |
Master Wirtschaftsinformatik
| Name | Thema |
| Philipp Stücker | Welche Informationen zur Marktliquidität lassen sich aus Handelsdaten extrahieren? Eine vergleichende Analyse verschiedener Liquiditätsmaße |
Master Wirtschaftswissenschaft für Ingenieur/-innen und Naturwissenschaftler/-innen
| Name | Thema |
| Arthur Bayer | Zum Begriff der „Komplexität“ eines Finanzprodukts |
A. V. - Anonyme/r Verfasser/in
11.11.2024
