Felix Quaas, M.Sc.

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Raum: B 307, Geb. 7

Modul 32271 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement

Kurzbiografie

seit 2024 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Bank- und Finanzwirtschaft an der FernUniversität in Hagen
2022 - 2024 Referent Aktuarielle Modellierung, Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft
2020 - 2021 Referent Aktuarielle Berechnung, Generali Deutschland
2018 - 2021 Masterstudium der Angewandten Mathematik an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg
2014 - 2018 Bachelorstudium der Angewandten Mathematik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
2014 Fachhochschulreife

Forschungsschwerpunkt

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Derivative Finanzprodukte für Privatanleger und Fragestellungen aus der verhaltensorientierten Finanzwirtschaft

Die Forschung der verhaltensorientierten Finanzwirtschaft zeigt, dass Kosten einen wesentlichen Einfluss auf private Anlageentscheidungen haben, von Privatanlegern jedoch häufig nicht adäquat verarbeitet und berücksichtigt werden. Für strukturierte Finanzprodukte ergibt sich daraus ein besonderer Erklärungsbedarf: Trotz hoher Beliebtheit bei Privatanlegern werden sie in empirischen Studien hinsichtlich ihrer Rendite-Risiko-Eigenschaften häufig als nachteilig bewertet. Diese Diskrepanz bildet einen zentralen Ausgangspunkt für weiterführende Forschung.

Im Rahmen des Forschungsprojektes wird sich mit derivativen Finanzprodukten für Privatanleger und Fragestellungen aus der verhaltensorientierten Finanzwirtschaft befasst. Das aktuelle Forschungsprojekt widmet sich der Fragestellung, inwiefern unterschiedliche Darstellungsformen von Produktkosten strukturierter Finanzprodukte das Anlegerverhalten beeinflussen. So erfordert in der EU die sogenannte PRIIPs-Verordnung einen direkten Ausweis der im Produkt enthaltenen Kosten, während in den USA lediglich der Ausweis des fairen Wertes des Produktes vorgeschrieben ist. Die zugrundeliegende Fragestellung wird mittels einer experimentellen Untersuchung untersucht. Erkenntnisse aus diesem Forschungsprojekt könnten dazu beitragen, weitere potenzielle Treiber des Nachfrageverhaltens nach strukturierten Finanzprodukten zu identifizieren sowie die Entscheidungssituation im Sinne der Anleger zu verbessern.

Publikationen

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  • H.-P. Köhler, A. Schüler, F. Quaas, H. Fiedler, M. Witt, K. Roemer
    The influence of body segment estimation methods on body segment inertia parameters and joint moments in javelin throwing.
    Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 27, 267–275.