Felix Quaas, M.Sc.
E-Mail: felix.quaas
Telefon: +49 2331 987-4629
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Raum: B 307, Geb. 7
Modul 32271 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement
Kurzbiografie
| seit 2024 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Bank- und Finanzwirtschaft an der FernUniversität in Hagen |
| 2022 - 2024 | Referent Aktuarielle Modellierung, Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft |
| 2020 - 2021 | Referent Aktuarielle Berechnung, Generali Deutschland |
| 2018 - 2021 | Masterstudium der Angewandten Mathematik an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg |
| 2014 - 2018 | Bachelorstudium der Angewandten Mathematik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig |
| 2014 | Fachhochschulreife |
Forschungsschwerpunkt
Derivative Finanzprodukte für Privatanleger und Fragestellungen aus der verhaltensorientierten Finanzwirtschaft
Die Forschung der verhaltensorientierten Finanzwirtschaft zeigt, dass Kosten einen wesentlichen Einfluss auf private Anlageentscheidungen haben, von Privatanlegern jedoch häufig nicht adäquat verarbeitet und berücksichtigt werden. Für strukturierte Finanzprodukte ergibt sich daraus ein besonderer Erklärungsbedarf: Trotz hoher Beliebtheit bei Privatanlegern werden sie in empirischen Studien hinsichtlich ihrer Rendite-Risiko-Eigenschaften häufig als nachteilig bewertet. Diese Diskrepanz bildet einen zentralen Ausgangspunkt für weiterführende Forschung.
Im Rahmen des Forschungsprojektes wird sich mit derivativen Finanzprodukten für Privatanleger und Fragestellungen aus der verhaltensorientierten Finanzwirtschaft befasst. Das aktuelle Forschungsprojekt widmet sich der Fragestellung, inwiefern unterschiedliche Darstellungsformen von Produktkosten strukturierter Finanzprodukte das Anlegerverhalten beeinflussen. So erfordert in der EU die sogenannte PRIIPs-Verordnung einen direkten Ausweis der im Produkt enthaltenen Kosten, während in den USA lediglich der Ausweis des fairen Wertes des Produktes vorgeschrieben ist. Die zugrundeliegende Fragestellung wird mittels einer experimentellen Untersuchung untersucht. Erkenntnisse aus diesem Forschungsprojekt könnten dazu beitragen, weitere potenzielle Treiber des Nachfrageverhaltens nach strukturierten Finanzprodukten zu identifizieren sowie die Entscheidungssituation im Sinne der Anleger zu verbessern.
Publikationen
- H.-P. Köhler, A. Schüler, F. Quaas, H. Fiedler, M. Witt, K. Roemer
The influence of body segment estimation methods on body segment inertia parameters and joint moments in javelin throwing.
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 27, 267–275.