Dr. David Shkel

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Modul 32831 Elemente der Finanzwirtschaft

Kurzbiografie

23.04.2020 Promotion am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft von Prof. Dr. Baule an der FernUniversität in Hagen
Seit 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft von Prof. Dr. Baule an der FernUniversität in Hagen
2012 - 2013 Junior Consultant bei der Mercer Deutschland GmbH, Düsseldorf
2006 - 2012 Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm,
Abschluss: Dipl.-Math. oec.
2005 Abitur

Forschungsschwerpunkte

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  • Bewertung derivativer Finanzprodukte
  • Strukturierte Finanzprodukte für Privatanleger
  • Volatilitätsmodellierung

Abgeschlossene Projekte

Konferenzteilnahmen

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  • "Barrier Option Pricing With Trading and Non-Trading Hours"
    10 th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS)
    Online, 30.09.2021.
  • "Barrier Option Pricing With Trading and Non-Trading Hours"
    10th General Advanced Mathematical Methods for Finance (AMaMeF)
    Online, 23.06.2021.
  • "Model Risk in a Rough World"
    60. Annual Meetings of the Southern Finance Association
    Online, 18.11.2020.
  • "Model Risk in a Rough World"
    Vienna Congress on Mathematical Finance
    Wien, 10.09.2019.
  • "Model Risk in a Rough World"
    Internationales Doktorandenseminar (IDS)
    Bayreuth, 05.07.2019.
  • "Model Risk in a Rough World"
    9th General Advanced Mathematical Methods in Finance (AMaMeF) Conference
    Paris, 11.06.2019.
  • "Model Risk and Model Choice in the Case of Barrier Options"
    18th Winter School on Mathematical Finance
    Lunteren, 21.01.2019.
  • "Model Risk and Model Choice in the Case of Barrier Options"
    Southern Finance Association (SFA) Annual Meetings 2018
    Asheville, 17.11.2018.
  • "Model Risk and Model Choice in the Case of Barrier Options"
    Doktorandenworkshop der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)
    Trier, 20.09.2018.
  • "Model Risk and Model Choice in the Case of Barrier Options"
    European Financial Management Association Annual Meetings 2018 (EFMA)
    Mailand, 29.06.2018.
  • "Is Model Risk Worth Worrying About? An Empirical Analysis Of Model Risk In The Case Of Structured Financial Products"
    Virtual International Congress of Actuaries 2018 (VICA)
    Berlin, 04.06.2018.
  • "Model Risk and Model Choice in the Case of Barrier Options"
    35th Annual Conference of the French Finance Association (AFFI)
    Paris, 22.05.2018.
  • "Is model risk worth worrying about? Empirical model risk quantification in the case of bonus certificates"
    4th European Conference on Data Analysis 2017
    Breslau, 28.09.2017.
  • "Der Issuer Estimated Value und das Modellrisiko bei Bonuszertifikaten"
    Internationales Doktorandenseminar (IDS)
    Passau, 01.07.2017.

Publikationen

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Beiträge in referierten Fachzeitschriften

  • R. Baule, D. Shkel
    Model Risk and Model Choice in the Case of Barrier Options and Bonus Certificates.
    Journal of Banking & Finance 133 (2021), 106307.
  • R. Baule, P. Rosenthal, D. Shkel
    Barrier Option Pricing with Trading and Non-Trading Hours.
    Erscheint in: Wilmott Magazine.

Mongraphien

  • D. Shkel
    Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte.
    Berliner Wissenschaftsverlag, Berlin 2020.

Beiträge in Sammelbänden, sonstigen Fachzeitschriften und Verschiedenes

  • D. Shkel
    Der Range Value at Risk – Eine robuste Alternative zum Expected Shortfall.
    Wirtschaftswissenschaftliches Studium 50 (12/2021), 4–11.
  • R. Baule, D. Shkel
    Kosten strukturierter Finanzprodukte im Lichte des Anlegerschutzes II Sind die Informationen der Banken objektiv, transparent und vergleichbar?
    Jahrbuch Konsum & Verbraucherwissenschaften 2021, 205–226.
  • D. Shkel
    Green Bonds – Gezielte Finanzierung grüner Schienenprojekte.
    Privatbahn Magazin 03/2021, 86–88.
  • D. Shkel
    Wetterrisikomanagement mit Wetterderivaten – Sturmfeste Geldanlagen.
    Privatbahn Magazin 01/2021, 90–91.
  • D. Shkel
    Asset Backed Securities – Schienenverkehr braucht mehr private Investoren.
    Privatbahn Magazin 05/2020, 66–67.
  • R. Baule, D. Shkel
    Bewertung von Bonuszertifikaten unter lokaler Volatilität und die Relevanz des Modellrisikos.
    Wirtschaftswissenschaftliches Studium 47 (10/2018), 18–25.
  • R. Baule, P. Münchhalfen, D. Shkel
    Offenlegung von fairen Zertifikatepreisen durch den Issuer Estimated Value.
    FIRM Jahrbuch 2017, 54–56.

Arbeitspapiere

  • R. Baule, D. Shkel
    Model Risk in a Rough World.
    Working Paper, Hagen 2021.