Modul 32831 „Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie und Kreditrisikomanagement“

Kurse:
42310 „Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie“
42311 „Kreditrisikomanagement“
Workload:
300 h
Credits:
10
Kursangebot:
Sommersemester, Wintersemester

Kurzbeschreibung

Die Bewertung eines Vermögensgegenstandes gehört zu den zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft. Im Zentrum des Kurses 42310 „Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie“ steht die arbitrageorientierte Bewertung, die den Wert eines Finanztitels relativ zu einer Menge an Finanztiteln mit bekanntem Wert bzw. Preis ermittelt. Dieses Konzept kommt insbesondere bei der Bewertung von Derivaten zum Einsatz, die in den KE 3 und 4 den Schwerpunkt des Kurses bildet.

Die Inhalte des Kurses 42311 „Kreditrisikomanagement“ schlagen einen umfassenden Bogen über die wichtigsten Methoden, Techniken, Modelle, Instrumente und Institutionen des modernen Kreditrisikomanagements. Die Gliederung erfolgt in zwei Dimensionen: Die erste Kurseinheit beginnt mit der Betrachtung der Einzelgeschäftsebene – etwa einzelner Kredite –, bevor in der zweiten Kurseinheit die Portfolioebene analysiert wird. Die zweite Dimension unterscheidet zwischen der Messung und der Steuerung des Kreditrisikos.

Die Gliederung der Kurse ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Finanzwirtschaftliche Bewertungstheorie

  1. Grundlagen
    1.1 Zinssätze
    1.2 Bewertungsprinzipien
    1.3 Bewertung von Finanztiteln im Marktgleichgewicht
  2. Einfache Zinsgeschäfte
    2.1 Wertpapierleihgeschäfte
    2.2 Kuponanleihen
    2.3 Floating Rate Notes
    2.4 Zinsswaps
    2.5 Forward Rate Agreements
    2.6 Bestimmung der Zinsstruktur
  3. Forwards und Futures
    3.1 Funktionsweise von Forwards und Futures
    3.2 Bewertung von Forward-Kontrakten
    3.3 Futures-Kontrakte
  4. Optionen
    4.1 Funktionsweise
    4.2 Zeitdiskrete Bewertung
    4.3 Zeitkontinuierliche Bewertung

Kreditrisikomanagement

  1. Kreditrisiko auf Einzelgeschäftsebene
    1.1 Grundlagen
    1.2 Ratings
    1.3 Risikoprämien und Credit Spreads
    1.4 Unternehmenswertmodelle zur Kreditbewertung
    1.5 Kreditderivate
  2. Kreditrisiko auf Portfolioebene
    2.1 Risikomaße
    2.2 Kreditportfoliomodelle
    2.3 Kreditverbriefungen

Weitere Informationen erhalten Sie im Modulhandbuch.

Redaktion | 24.02.2020