Prof. (em.) Dr. Hermann Singer
Foto: Hardy Welsch
Kontakt
- E-Mail: hermann.singer
- Telefon: +49 2331 987-2615
Anschrift
Universitätsstr. 41
58084 Hagen
Gebäude 7, (ESG)
Raum: A 316
Curriculum Vitae
mehr Infos
- geboren 1954.
- Studium der Physik und Mathematik in Ulm, Cambridge (England) und Berlin (FU).
- Diplom 1980 über ein Thema aus der statistischen Mechanik (PDF 54 MB).
- Schwerpunkte: Statistische Mechanik, Quantentheorie, Festkörperphysik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Funktionalanalysis.
- Studium der Psychologie und Soziologie in Konstanz. Diplom 1986 über ein Thema aus der klinischen Psychologie (PDF 96 MB).
- Schwerpunkte: quantitative und qualitative Methoden (Panelanalyse, Ethnomethodologie, objektive Hermeneutik, Psychoanalyse), klinische Psychologie, Medizinsoziologie.
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem psychiatrischen Forschungsprojekt
- (Familienpflege, SFB 129, Universität Ulm, PLK Weissenau).
- Promotion (PDF 44 MB) im Fach Statistik (1990).
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt Zeitstetige Panel-Modelle (Leiter: Prof. Dr. A. Hamerle, akad. Oberrat Dr. W. Nagl).
- Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Statistik, Universität Regensburg (Prof. Dr. A. Hamerle).
- Akademischer Rat am Lehrstuhl für Statistik
- (ab 1993: beauftragt mit der Statistik- und Methodenlehre-Ausbildung für Psychologen, Soziologen, Politologen und Geographen).
- Habilitation im Fach Statistik an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg (1998): Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle. Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung.
- Erteilung der Lehrbefugnis im Fach Statistik und Ernennung zum Privatdozenten.
- Ruf auf den Lehrstuhl: Angewandte Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung, FernUniversität Hagen (2001)
- Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft (Mai 2013 - April 2015)
Forschung
-
2020
- Oliver Old: Finite-Sample Properties of GARCH Models in the Presence of Time-Varying Unconditional Variance. A Simulation Study (Diskussionsbeitrag Nr. 519) (PDF 10 MB), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Januar 2020
2019
- Hermann Singer: Continuous-Discrete Filtering using the Zakai Equation: Smooth Likelihood Surface, Statistische Woche Trier, 10. - 13. September 2019 (PDF 1 MB)
- Hermann Singer: Kolmogorov Backward Equations with Singular Diffusion Matrices (Diskussionsbeitrag Nr. 518) (PDF 1 MB), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Dezember 2019
- Dominik Ballreich: Stable and efficient cubature rules by metaheuristic optimization with application to Kalman filtering, Automatica 101 (2019), 157-165
2018
- Hermann Singer: A concise proof of Gaussian smoothing, submitted (Diskussionsbeitrag Nr. 510) (PDF 274 KB), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2018
- Hermann Singer: Kolmogorov Backward Equations with Integrated Variables, submitted
- Hermann Singer: Langevin and Kalman Importance Sampling for Nonlinear Continuous-Discrete State Space Models, in Continuous Time Modeling in the Behavioral and Related Sciences, Kees van Montfort, Johan Oud and Manuel Voelkle, eds., Springer, 2018
2017
- Hermann Singer: Formative and Reflective Measurement Models (Diskussionsbeitrag Nr. 506) (PDF 699 KB), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, April 2017
- Hermann Singer: Langevin and Kalman Importance Sampling for Nonlinear Continuous-Discrete State Space Models (Diskussionsbeitrag Nr. 504) (PDF 1 MB), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Februar 2017
- Dominik Ballreich: Stable and Efficient Cubature-based Filtering in Dynamical Systems, in Springer Verlag, ISBN: 978-3-319-62129-6
2016
- Armin Müller: A joint application of the put-call-parity and importance sampling to variance reduced option pricing (Diskussionsbeitrag Nr. 496) (PDF 235 KB), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Mai 2016
- Armin Müller: An application of the put-call-parity to variance reduced Monte-Carlo option pricing (Diskussionsbeitrag Nr. 495) (PDF 285 KB), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, April 2016
- Armin Müller: Approximations of option price elasticities for importance sampling (Diskussionsbeitrag Nr. 499) (PDF 717 KB), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2016
- Armin Müller: Improved Variance Reduced Monte-Carlo Simulation of in-the-Money Options (PDF 383 KB), in Journal of Mathematical Finance, 2016, 6, 361-367
- Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part III (PDF 631 KB): GLS estimation, 2015, in Journal of Mathematical Sociology, 40, 167-184.
- Hermann Singer: Simulated Maximum Likelihood for Continuous-Discrete State Space Models using Langevin Importance Sampling (Diskussionsbeitrag Nr. 497 (PDF 5 MB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2016
- Hermann Singer: Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Discrete State-Space Models: Langevin Path Sampling vs. Numerical Integration (Diskussionsbeitrag Nr. 501 (PDF 3 MB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2016
- Hermann Singer: Simulated Maximum Likelihood for Continuous-Discrete State Space Models using Langevin Importance Sampling (PDF 5 MB) (conference paper)
9th International Conference on Social Science Methodology (RC33), 11.-16. September 2016, Leicester, UK - Armin Müller: Variance reduced Value at Risk Monte-Carlo simulations (Diskussionsbeitrag Nr. 500 (PDF 376 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2016
2015
- Hermann Singer: Conditional Gauss-Hermite Filtering with Application to Volatility Estimation, in IEEE Transactions on Automatic Control, Volume 60, Issue 9, pp. 2476 - 2481 (2015)
- Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part III: GLS estimation (Diskussionsbeitrag Nr. 491 (PDF 631 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Oktober 2015
2014
- Hermann Singer: Importance Sampling for Kolmogorov Backward Equations, in AStA Advances in Statistical Analysis, Volume 98, Issue 4, pp. 345 - 369 (October 2014)
2013
- Hermann Singer: Maximum Likelihood Estimation of Continuous-Discrete State-Space Models: Langevin Path Sampling vs. Numerical Integration, Preprint
2012
- Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part II: ML-Estimation of sampled stochastic differential equations, in The Journal of Mathematical Sociology, Volume 36, Issue 1, Page 22 - 43 (2012)
2011
- Thomas Mazzoni: A Functional Approach to Pricing Complex Barrier Options (Diskussionsbeitrag Nr. 473 (PDF 810 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 09/2011
- Hermann Singer: Continuous-discrete state-space modeling of panel data with nonlinear filter algorithms, in AStA Advances in Statistical Analysis, Volume 95, Issue 4, Page 375 - 413 (2011)
- Thomas Mazzoni: Fast Continuous-Discrete DAF-Filters, in Journal of Time Series Analysis, Upcoming
- Thomas Mazzoni; Elmar Reucher: Quasi-Continuous Maximum Entropy Distribution Approximation with Kernel Density, in International Journal of Information and Decision Sciences 2011 - Vol. 3, No. 4, pp. 335 - 350
2010
- Thomas Mazzoni: Are Short Term Stock Asset Returns Predictable? An Extended Empirical Analysis (Diskussionsbeitrag Nr. 449 (PDF 760 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 03/2010
- Hans Peter Wächter; Thomas Mazzoni: Consistent Modeling of Risk Averse Behavior with Spectral Risk Measures (Diskussionsbeitrag Nr. 455 (PDF 575 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 08/2010
- Thomas Mazzoni: Diversifikationsfähigkeit risikobehafteter Anlagen, in Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Upcoming
- Thomas Mazzoni: Fast Analytic Option Valuation with GARCH, in Journal of Derivatives, Volume 18, No. 1, Pages 18 - 38 (2010)
- Michael Stops; Thomas Mazzoni: Matchingprozesse auf beruflichen Teilarbeitsmärkten, in Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (Journal of Economics and Statistics), Volume 230, Issue 3, Pages 287 - 312 (2010)
- Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables, in International Journal of Intelligent Systems, Volume 25, Issue 4, Pages 345 - 364 (April 2010)
- Marina Lorenz; Thomas Mazzoni: Quantitative Evaluierung von Multi-Level Marketingsystemen (Diskussionsbeitrag Nr. 446 (PDF 602 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 01/2010
- Thomas Mazzoni; Elmar Reucher: Quasi-Continuous Maximum Entropy Distribution Approximation with Kernel Density (Diskussionsbeitrag Nr. 447 (PDF 655 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 01/2010
- Hermann Singer: SEM Modeling with Singular Moment Matrices, Part I: ML-Estimation of Time Series, in The Journal of Mathematical Sociology, Volume 34, Issue 4, Pages 301 - 320 (September 2010)
2009
- Thomas Mazzoni: Expected a Posteriori Estimation in Finance, in Advances and Applications in Statistical Sciences Volume 1, Issue 2, 2009, 263-284
- Thomas Mazzoni: Fast Continuous-Discrete DAF-Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 445 (PDF 2 MB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 11/2009
- Michael Stops; Thomas Mazzoni: Matchingprozesse auf beruflichen Teilarbeitsmärkten (Diskussionsbeitrag Nr. 435 (PDF 317 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 03/2009
- Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part I: ML-Estimation of time series (Diskussionsbeitrag Nr. 441 (PDF 418 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009
- Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part II: ML-Estimation of sampled stochastic differential equations (Diskussionsbeitrag Nr. 442 (PDF 815 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009
2008
- Thomas Mazzoni: Computational Aspects of Continuous–Discrete Extended Kalman–Filtering, in Computational Statistics (2008) 23:519-539, Volume 23, Issue 4, Pages 519 - 539 (Oktober 2008)
- Hermann Singer: Conditional Gauss–Hermite Filtering with Application to Volatility Estimation (Diskussionsbeitrag Nr. 430 (PDF 835 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 10/2008
- Thomas Mazzoni: Expected A Posteriori Estimation in Financial Applications (Diskussionsbeitrag Nr. 424 (PDF 997 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2008
- Thomas Mazzoni: Fast Analytic Option Valuation with GARCH (Diskussionsbeitrag Nr. 429 (PDF 2 MB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen 09/2008
- Hermann Singer: Generalized Gauss–Hermite filtering, in AStA Advances in Statistical Analysis, doi: 10.1007/s10182-008-0068-z, Juli 2008
- Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables (Diskussionsbeitrag Nr. 422 (PDF 357 KB)), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, März 2008
- Hermann Singer: SDE: A program package for the simulation, optimal filtering and maximum likelihood estimation of nonlinear Stochastic Differential Equations (PDF 867 KB), in Presented at the 7th RC33 Conference on Social Science Methodology, Naples, Italy, September 1-5, 2008
- Hermann Singer; Johan H. L. Oud: Special issue: Continuous time modeling of panel data, in Statistica Neerlandica 62 (1), 1–3, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00385.x, Februar 2008
2007
- Hermann Singer; Max Zucker: An Alternative Derivation of the Black-Scholes Formula, in Diskussionsbeiträge Nr. 406 (PDF 98 KB) Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, April 2007
- Thomas Mazzoni: Computational Aspects of Continuous-Discrete Extended Kalman-Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 407 (PDF 624 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2007
- Hermann Singer; J. H. L. Oud: Continuous time modeling of panel data: SEM versus filter techniques, in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00376.x, November 2007
- Hermann Singer: Nonlinear continuous time modeling approaches in panel research, in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00373.x, November 2007
- Thomas Mazzoni: Stetig/diskrete Zustandsraummodelle dynamischer Wirtschaftsprozesse, Shaker Verlag, Auflage: 1, ISBN 978-3-8322-5826-9, 01/2007
2006
- Hermann Singer; Oliver Grothe: Bayesian Estimation of Volatility with Moment-Based Nonlinear Stochastic Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 401 (PDF 627 KB)), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, September 2006
- Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 391 (PDF 331 KB)), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Mai 2006
- Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering for Multivariate Diffusion Processes (Diskussionsbeitrag Nr. 402 (PDF 511 KB)), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2006
- Thomas Mazzoni: Import-Penetration und der Kollaps der Phillips-Kurve (Diskussionsbeitrag Nr. 400 (PDF 518 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 09/2006
- Hermann Singer: Moment Equations and Hermite Expansion for Nonlinear Stochastic Differential Equations with Application to Stock Price Models, in Computational Statistics, Volume 21-3, S. 385-397, (2006)
- Hermann Singer: Nonlinear Continuous Time Modeling Approaches in Panel Research (Diskussionsbeitrag Nr. 398 (PDF 868 KB)), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2006
- Hermann Singer: Stochastic Differential Equation Models with Sampled Data (Invited contribution), in Kees van Montfort, Han Oud and Albert Satorra (eds.), Longitudinal models in the behavioral and related sciences, The European Association of Methodology (EAM) Methodology and Statistics series, vol. II, Erlbaum publishers, 2006
2005
- Hermann Singer: Continuous Time Models for Panel Data (PDF 724 KB), in paper presented at the First EASR conference (European Association for Survey Research), Barcelona, July 2005
- Hermann Singer: Continuous-Discrete Unscented Kalman Filtering (PDF 922 KB), in Diskussionsbeitrag Nr. 384/ Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2005
- Thomas Mazzoni: Zeitstetige Modellbildung am Beispiel einer volkswirtschaftlichen Produktionsstruktur (Diskussionsbeitrag Nr. 375 (PDF 2 MB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2005
2004
- Hermann Singer: A survey of estimation methods for stochastic differential equastions (PDF 526 KB), in paper presented at the 6 th International Conference on Social Science Methodology, CD ROM (ISBN 90-6706-176-x), Amsterdam, 2004
- Hermann Singer: Moment equations and Hermite expansion for nonlinear stochastic differential equations with application to stock price models (PDF 697 KB), in paper presented at the 6 th International Conference on Social Science Methodology, Amsterdam, 2004
- Thomas Mazzoni: Zeitdiskrete vs. zeitstetige Modellierung von Preismechanismen zur Regulierung von Angebots- und Nachfragemengen (Diskussionsbeitrag Nr. 368 (PDF 872 KB)), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 2004
2003
- Hermann Singer: Nonlinear Continuous-Discrete Filtering using Kernel Density Estimates and Functional Integrals, in Journal of Mathematical Sociology, 27, 1, 2003
- Hermann Singer: Simulated Maximum Likelihood in Nonlinear Continuous-Discrete State Space Models: Importance Sampling by Approximate Smoothing, in Computational Statistics, 18, 1, 2003
2002
- Hermann Singer: Parameter Estimation of Nonlinear Stochastic Differential Equations: Simulated Maximum Likelihood vs. Extended Kalman Filter and Ito-Taylor Expansion, in Journal of Computational and Graphical Statistics, 11, 4, 2002
1999 -1980
- Hermann Singer: Finanzmarktökonometrie. Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung, Physica-Verlag, Heidelberg, Mai 1999
- Hermann Singer: Continuous Panel Models with Time Dependent Parameters, in Journal of Mathematical Sociology, 23, 2, 1998
- Hermann Singer: Continuous-time dynamic models for panel data, in U. Engel and J. Reinecke (eds.), Analysis of Change
- Hermann Singer: Analytical score function for irregularly sampled continuous time stochastic processes with control variables and missing values , in Econometric Theory, 11, 1995
- Hermann Singer: Continuous-time dynamical systems with sampled data, errors of measurement and unobserved components, in Journal of Time Series Analysis, 14, 5, 1993
- Hermann Singer; A.Hamerle; W. Nagl: Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data, in Econometric Theory, 9, 1993
- Hermann Singer; A. Hamerle: Kalman Filtering and maximum likelihood estimation of stochastic differential equations using panel data, 1993, in J. Oud and R. van Blokland-Vogelesang (eds.), Advances in longitudinal and multivariate analysis in the behavioral sciences
- Hermann Singer: Continuous time dynamical systems with discrete data, errors of measurement and individual specific effects, in F. Faulbaum (ed.), Advances in Statistical Software
- Hermann Singer: Dynamic structural equations in discrete and continuous time, in G. Haag, U. Mueller, and K. Troitzsch (eds.), Economic Evolution and Demographic Change
- Hermann Singer: The aliasing phenomenon in visual terms, in Journal of Mathematical Sociology
- Hermann Singer: Zeitkontinuierliche Dynamische Systeme, Campus-Verlag, Frankfurt a.M./New York, 1992
- Hermann Singer: LSDE - A program package for the simulation, graphical display, optimal filtering and maximum likelihood estimation of Linear Stochastic Differential Equations (PDF 32 MB), in User`s guide. Meersburg, 1991.
- Hermann Singer; A. Hamerle; W. Nagl: Problems with the estimation of stochastic differential equations using structural equations models., in Journal of Mathematical Sociology
- Hermann Singer: Parameterschätzung in zeitkontinuierlichen dynamischen Systemen, Hartung-Gorre-Verlag, Konstanz, Ph.D. Thesis Universität Konstanz, 1990
- Hermann Singer; M. Hautzinger: Kausalattributionen, Depressivität und kritische Lebensereignisse als Stochastischer Prozeß (PDF 2 MB), in D. Kammer and M. Hautzinger (eds.), Kognitive Depressionsforschung
- Hermann Singer: Parameter estimation in stochastic differential equations: comparision of some estimators, in Diskussionsbeitrag Nr. 112, Universität Konstanz, 1988
- Hermann Singer: Depressivität und gelernte Hilflosigkeit als stochastischer Prozess - Ein systemtheoretischer Ansatz (PDF 96 MB), Universität Konstanz, Diplomarbeit, Juli 1986
- Hermann Singer; Nagl., W.; Vorberg, D.: Scheffe post hoc tests in repeated measures designs with group and random effects, in Universität Konstanz, 1985, Diskussionsbeitrag
- Hermann Singer: Einfluss der Ion-Ion-Wechselwirkung auf die dynamische Leitfähigkeit von Superionenleitern (PDF 54 MB), Freie Universität Berlin, Diplomarbeit, 1980
- Hermann Singer; I. Peschel: Influence of Interactions on the Hopping Conductivity of Classical Particles, in Zeitschrift für Physik B, 39, 333-338, 1980
-
Nichtlineare zeitstetige dynamische Modelle für Zeitreihen- und Paneldaten (mit Meßfehlern, fehlenden Daten und irregulären Meßabständen)
- Kontinuierlich-diskrete Filter und Zustandsraum-Modelle.
- Analytische Methoden (Hermite-Entwicklungen, Daum-Filter).
- UKF und Gauß-Hermite-Filter.
- Monte Carlo-Simulation.
- Bedingt gaußsche Modelle.
Zeitstetige finanzmathematische Kursmodelle und Optionsbewertung
- Parameterschätzung und Zustandsschätzung von latenten Variablen; Stochastische Volatilitäten bei Aktienkurs -und Zinsmodellen.
- Partielle Differentialgleichungen (Fokker-Planck- und inhomogene Rückwärts-Gleichung (Black-Scholes-Gleichung)).
Monte Carlo-Simulation
- Varianz-Reduktion bei simulierten Likelihood-Funktionen.
- stochastische Differentialgleichungen, nichtlineare Filter und Optionsbewertungs-Modelle (Feynman-Kac-Formel).
Maximum-Entropie-Inferenz für gemischt kontinuierlich-diskrete Variablen
Software-Entwicklung
- LSDE (Linear Stochastic Differential Equations):
- SAS/IML-Programmpaket zur Simulation, Filterung und Maximum- Likelihood-Schätzung von dynamischen Panelmodellen.
- Mathematica- und C-Programme:
- SDE (ZIP 19 MB) (Stochastic Differential Equations): Parameterschätzung von stochastischen Differentialgleichungen mit Paneldaten; nichtlineare Filteralgorithmen (Mathematica-Programm).
- SEM (ZIP 9 MB): Strukturgleichungsmodelle mit beliebigen nichtlinearen Parameter-Restriktionen (Mathematica-Programm).
- MathLink-C-Programme für zeitkritische Algorithmen (z.B. nichtlineare Monte Carlo-Filter).
Weitere Aktivitäten
-
- Alexander von Humboldt-Stiftung
- Deutsche Forschungsgemeinschaft
- IEEE Signal Processing Letters
- IEEE Transactions on Automatic Control
- International Journal of Systems Science
- Journal of Applied Statistics
- Journal of Mathematical Sociology
- Journal of the Royal Statistical Society B
- Multivariate Behavioral Research
- Psychometrika
- Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre
-
Zwei-dimensionaler Wiener-Prozess (random walk)
Der Wiener-Prozess ist grundlegend bei der Beschreibung von Zufallsprozessen (z.B. Aktienkursen).
Seine zeitliche Ableitung wird als weisses Rauschen bezeichnet. Weitere Applets und Aufgabengeneratoren finden Sie im
