Forschungscluster: Klimawandel, Finanzmärkte und Makroökonomie

• Integration des EU-ETS mit Energie- und Roh­stoff­märkten
• Modellierung von europäischen CO2-Emissionen
• Preisbildung und Volatilität auf Finanz­märkten im Zusammenhang mit Emis­sions­zerti­fikaten und Energie­preisen
• Transitionsrisikoprämien in Optionspreisen

• Baule, R., & Naumann, M. (2021). Volatility and dispersion of hourly electricity contracts on the german continuous intraday market. Energies, 14(22), 7531.
• Baule, R., & Naumann, M. (2022). Flexible Short-Term Electricity Certificates—An Analysis of Trading Strategies on the Continuous Intraday Market. Energies, 15(17), 6344.
• Kerkemeier, M., & Kruse-Becher, R. (2022). Join the club! Dynamics of global ESG indices convergence. Finance Research Letters, 49, 103085.
• Kruse, R., & Wegener, C. (2020). Time-varying persistence in real oil prices and its determinant. Energy Economics, 85, 104328.
• Beckmann, J. & Czudaj, R. (2020). The relationship between oil prices and exchange rates: Revisiting theory and evidence. Energy Economics, 88(c).

Inhalt folgt.

• Prof. Dr. Rainer Baule (Betriebswirtschaftslehre, insbes. Bank- und Finanzwirtschaft)
• Prof. Dr. Joscha Beckmann (Volkswirtschaftslehre, insbes. Makroökonomie)
• Prof. Dr. Görge Deerberg (Umweltwissenschaften)
• Prof. Dr. Yves Robinson Kruse-Becher (Angewandte Statistik)