Forschungscluster: Klimawandel, Finanzmärkte und Makroökonomie

Im Cluster werden die Interdependenzen zwischen Klimawandel, makroökonomischen Entwicklungen und Finanzmärkten untersucht. Im Mittelpunkt stehen dabei die makroökonomischen Herausforderungen des Klimawandels sowie die komplementären Rolle von Finanzmärkten und Technologien für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.
- Integration des EU-ETS mit Energie- und Rohstoffmärkten
- Modellierung von europäischen CO2-Emissionen
- Oil Prices and Exchange Rates
- Preisbildung und Volatilität auf Finanzmärkten im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten und Energiepreisen
- Transitionsrisikoprämien in Optionspreisen
- Baule, R., & Naumann, M. (2022). Flexible Short-Term Electricity Certificates—An Analysis of Trading Strategies on the Continuous Intraday Market. Energies, 15(17), 6344.
- Kerkemeier, M., & Kruse-Becher, R. (2022). Join the club! Dynamics of global ESG indices convergence. Finance Research Letters, 49, 103085.
- Baule, R., & Naumann, M. (2021). Volatility and dispersion of hourly electricity contracts on the german continuous intraday market. Energies, 14(22), 7531.
- Kruse, R., & Wegener, C. (2020). Time-varying persistence in real oil prices and its determinant. Energy Economics, 85, 104328.
- Beckmann, J. & Czudaj, R. (2020). The relationship between oil prices and exchange rates: Revisiting theory and evidence. Energy Economics, 88(c).
Inhalt folgt.

Prof. Dr. Joscha Beckmann
Clustersprecher
E-Mail: joscha.beckmann
Telefon: +49 2331 987-4845
FSP E/U/N
| 14.08.2023